Сравнение IBIE с TMH
IBIE (iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF) and TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) are both exchange-traded funds - IBIE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while TMH is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return. Both are passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBIE charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for TMH.
Доходность
Сравнение доходности IBIE и TMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBIE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMH
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIE и TMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | -0.28% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -9.82% |
Correlation
The correlation between IBIE and TMH is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIE vs. TMH — Ранг доходности на риск
IBIE
TMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBIE c TMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) и Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIE | TMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIE и TMH
Максимальная просадка IBIE за все время составила -1.70%, что меньше максимальной просадки TMH в -10.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIE и TMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIE | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -10.32% | +8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -10.32% | +9.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -6.20% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIE и TMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIE | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60% | 24.91% | -23.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.84% | 24.91% | -22.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.84% | 24.91% | -22.07% |
Сравнение комиссий IBIE и TMH
IBIE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TMH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIE и TMH
Дивидендная доходность IBIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности TMH в 5.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 3.27% | 4.09% | 4.23% | 0.75% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 5.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIE and TMH have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for TMH.
TMH has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 3.27% for IBIE.
IBIE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while TMH is Consumer Discretionary Equities. IBIE tracks ICE 2028 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while TMH tracks Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return. They also come from different issuers: iShares and ADRhedged. Their fees differ too: 0.10% for IBIE and 0.19% for TMH.
Подберите оптимальное распределение для IBIE и TMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор