Сравнение IBIE с OOSP
IBIE (iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - IBIE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. IBIE is passively managed, while OOSP is actively managed. Over the past year, IBIE returned 3.32% vs 6.24% for OOSP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. IBIE charges 0.10%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности IBIE и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIE показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 2.98%.
IBIE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 2.63%
- С начала года
- 2.98%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIE и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 1.80% | 6.46% | 3.82% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.98% | 7.41% | 6.27% |
Correlation
The correlation between IBIE and OOSP is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г. | 0.07 |
The correlation between IBIE and OOSP shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIE vs. OOSP — Ранг доходности на риск
IBIE
OOSP
Сравнение IBIE c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIE | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.34 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 4.78 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.43 | 17.52 | -3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIE и OOSP
Максимальная просадка IBIE за все время составила -1.70%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIE и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIE | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -1.31% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -1.31% | +0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.34% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.20% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.36% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIE и OOSP
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) составляет 0.55%, в то время как у Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что IBIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIE | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 1.16% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 2.31% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59% | 3.76% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.82% | 3.36% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.82% | 3.36% | -0.54% |
Сравнение комиссий IBIE и OOSP
IBIE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIE и OOSP
Дивидендная доходность IBIE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности OOSP в 6.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 4.96% | 4.09% | 4.23% | 0.75% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.42% | 6.71% | 5.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIE and OOSP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OOSP has higher volatility (1.16%) compared to IBIE (0.55%). In terms of maximum drawdown, IBIE dropped -1.70% vs OOSP's -1.31%.
On 1-year performance, OOSP leads with 6.24% vs 3.32% for IBIE. On fees, IBIE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIE has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.24% return vs 3.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.90% for OOSP.
OOSP has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 4.96% for IBIE.
IBIE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: iShares and Obra. Their fees differ too: 0.10% for IBIE and 0.90% for OOSP.
IBIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIE и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор