Сравнение IBIE с LIBD
IBIE (iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF) and LIBD (LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. IBIE is passively managed, while LIBD is actively managed. Over the past year, IBIE returned 3.65% vs 2.90% for LIBD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IBIE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for LIBD.
Доходность
Сравнение доходности IBIE и LIBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBIE показывает доходность 1.51%, а LIBD немного выше – 1.55%.
IBIE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LIBD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIE и LIBD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 1.51% | 6.63% |
LIBD LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 1.55% | -0.63% |
Correlation
The correlation between IBIE and LIBD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIE vs. LIBD — Ранг доходности на риск
IBIE
LIBD
Сравнение IBIE c LIBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) и LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIE | LIBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.06 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | 0.47 | +4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.40 | 0.97 | +16.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIE и LIBD
Максимальная просадка IBIE за все время составила -1.70%, что меньше максимальной просадки LIBD в -7.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIE и LIBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIE | LIBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -7.31% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -6.19% | +5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -2.66% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -3.35% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 3.01% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIE и LIBD
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) составляет 0.57%, в то время как у LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что IBIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIE | LIBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 2.08% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 5.81% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60% | 7.97% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.84% | 10.09% | -7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.84% | 10.09% | -7.25% |
Сравнение комиссий IBIE и LIBD
IBIE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LIBD в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIE и LIBD
Дивидендная доходность IBIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности LIBD в 11.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 3.27% | 4.09% | 4.23% | 0.75% |
LIBD LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 11.38% | 13.52% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIE and LIBD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIBD has higher volatility (2.08%) compared to IBIE (0.57%). In terms of maximum drawdown, IBIE dropped -1.70% vs LIBD's -7.31%.
On 1-year performance, IBIE leads with 3.65% vs 2.90% for LIBD. On fees, IBIE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIE has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIE has performed better with a 3.65% return vs 2.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for LIBD.
LIBD has the higher dividend yield at 11.38%, compared with 3.27% for IBIE.
They also come from different issuers: iShares and Stone Ridge. Their fees differ too: 0.10% for IBIE and 0.25% for LIBD.
IBIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIE и LIBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор