Сравнение IBIE с CNYA
IBIE (iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both exchange-traded funds - IBIE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while CNYA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIE returned 4.68% vs 31.16% for CNYA. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IBIE charges 0.10%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.
Доходность
Сравнение доходности IBIE и CNYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIE показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у CNYA с доходностью 5.15%.
IBIE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNYA
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 31.16%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIE и CNYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 2.09% | 6.46% | 3.95% | 2.93% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 5.15% | 26.48% | 10.78% | -4.45% |
Correlation
The correlation between IBIE and CNYA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIE vs. CNYA — Ранг доходности на риск
IBIE
CNYA
Сравнение IBIE c CNYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIE | CNYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.32 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.51 | 4.12 | +4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.61 | 12.02 | +13.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIE | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 1.77 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 0.26 | +1.76 |
Просадки
Сравнение просадок IBIE и CNYA
Максимальная просадка IBIE за все время составила -1.70%, что меньше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIE и CNYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIE | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -49.49% | +47.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -7.59% | +7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -16.71% | +16.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -20.68% | +20.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 2.60% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIE и CNYA
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) составляет 0.36%, в то время как у iShares MSCI China A ETF (CNYA) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что IBIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIE | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 6.91% | -6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 12.75% | -11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 17.67% | -16.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.85% | 23.84% | -20.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.85% | 23.57% | -20.72% |
Сравнение комиссий IBIE и CNYA
IBIE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CNYA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIE и CNYA
Дивидендная доходность IBIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности CNYA в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.82% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% |
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 3.25% | 4.09% | 4.23% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIE and CNYA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNYA has higher volatility (6.91%) compared to IBIE (0.36%). In terms of maximum drawdown, IBIE dropped -1.70% vs CNYA's -49.49%.
On 1-year performance, CNYA leads with 31.16% vs 4.68% for IBIE. On fees, IBIE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIE has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CNYA has performed better with a 31.16% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.
IBIE has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 1.82% for CNYA.
IBIE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while CNYA is China Equities. IBIE tracks ICE 2028 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index. Their fees differ too: 0.10% for IBIE and 0.60% for CNYA.
IBIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIE и CNYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор