Сравнение IBID с ICPI
IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) and ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - IBID tracks the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index while ICPI tracks the ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBID charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for ICPI.
Доходность
Сравнение доходности IBID и ICPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBID показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у ICPI с доходностью 2.67%.
IBID
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICPI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBID и ICPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.40% | 0.32% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.67% | 0.32% |
Correlation
The correlation between IBID and ICPI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBID vs. ICPI — Ранг доходности на риск
IBID
ICPI
Сравнение IBID c ICPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) и iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBID | ICPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBID | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.55 | 6.09 | -3.55 |
Просадки
Сравнение просадок IBID и ICPI
Максимальная просадка IBID за все время составила -1.28%, что больше максимальной просадки ICPI в -0.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBID и ICPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBID | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -0.22% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.03% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.03% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBID и ICPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBID | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 0.95% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 0.95% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.25% | 0.95% | +1.30% |
Сравнение комиссий IBID и ICPI
IBID берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ICPI в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBID и ICPI
Дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности ICPI в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.67% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 1.80% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBID and ICPI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for IBID.
IBID has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 1.80% for ICPI.
IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while ICPI tracks ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index. Their fees differ too: 0.10% for IBID and 0.09% for ICPI.
Подберите оптимальное распределение для IBID и ICPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор