Сравнение IBID с HYGI
IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) and HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - IBID tracks the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index while HYGI tracks the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. IBID charges 0.10%/yr vs 0.52%/yr for HYGI.
Доходность
Сравнение доходности IBID и HYGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBID
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBID и HYGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.40% | 5.66% | 4.71% | 2.61% |
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.00% | 6.20% | 9.16% | 4.81% |
Correlation
The correlation between IBID and HYGI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | 0.33 |
The correlation between IBID and HYGI shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBID vs. HYGI — Ранг доходности на риск
IBID
HYGI
Сравнение IBID c HYGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBID | HYGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBID | HYGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.55 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IBID и HYGI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBID | HYGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBID и HYGI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBID | HYGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.25% | — | — |
Сравнение комиссий IBID и HYGI
IBID берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HYGI в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBID и HYGI
Дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности HYGI в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.97% | 3.41% | 6.08% | 6.22% | 3.19% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.67% | 4.43% | 4.24% | 0.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBID and HYGI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.
IBID has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 0.97% for HYGI.
IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.10% for IBID and 0.52% for HYGI.
Подберите оптимальное распределение для IBID и HYGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор