PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBIC с SCHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBIC и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBIC и SCHP


2026 (YTD)202520242023
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
1.43%4.96%5.25%2.17%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
0.37%6.76%1.95%3.22%

Доходность по периодам

С начала года, IBIC показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 0.37%.


IBIC

1 день
-0.02%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.02%
1 год
3.90%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHP

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.14%
1 год
2.84%
3 года*
3.12%
5 лет*
1.37%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Schwab U.S. TIPS ETF

Сравнение комиссий IBIC и SCHP

IBIC берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBIC vs. SCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина

SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIC c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBICSCHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.53

0.71

+2.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.84

0.98

+4.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.83

1.13

+0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.18

1.03

+8.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.06

3.07

+29.99

IBIC vs. SCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIC на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа SCHP равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIC и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBICSCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

0.71

+2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.42

0.50

+2.92

Корреляция

Корреляция между IBIC и SCHP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIC и SCHP

Дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности SCHP в 3.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
3.62%4.43%4.65%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
3.72%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%

Просадки

Сравнение просадок IBIC и SCHP

Максимальная просадка IBIC за все время составила -0.90%, что меньше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIC и SCHP.


Загрузка...

Показатели просадок


IBICSCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.90%

-14.26%

+13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.46%

-2.78%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-1.35%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-3.97%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

0.94%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIC и SCHP

Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) составляет 0.37%, в то время как у Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что IBIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBICSCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.36%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.62%

2.22%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15%

4.04%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.61%

6.13%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.61%

5.60%

-3.99%