Сравнение IBHL с FCLO
IBHL (iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF) and FCLO (Fidelity CLO ETF) are both exchange-traded funds - IBHL is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2032 Term High Yield and Income Index, while FCLO is a CLO fund actively managed by Fidelity. IBHL is passively managed, while FCLO is actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IBHL charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for FCLO.
Доходность
Сравнение доходности IBHL и FCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHL и FCLO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBHL iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF | 0.51% |
FCLO Fidelity CLO ETF | 1.87% |
Correlation
The correlation between IBHL and FCLO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHL vs. FCLO — Ранг доходности на риск
IBHL
FCLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBHL c FCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и Fidelity CLO ETF (FCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHL | FCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHL и FCLO
Максимальная просадка IBHL за все время составила -3.70%, что больше максимальной просадки FCLO в -0.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHL и FCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHL | FCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -0.58% | -3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.06% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -0.08% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHL и FCLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHL | FCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 1.35% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 1.35% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 1.35% | +4.01% |
Сравнение комиссий IBHL и FCLO
IBHL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FCLO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHL и FCLO
Дивидендная доходность IBHL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности FCLO в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 1.56% | 0.00% |
IBHL iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF | 6.28% | 4.90% |
Часто задаваемые вопросы
IBHL and FCLO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for FCLO.
IBHL has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 1.56% for FCLO.
IBHL is categorized as High Yield Bonds, while FCLO is CLO. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for IBHL and 0.45% for FCLO.
Подберите оптимальное распределение для IBHL и FCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор