Сравнение IBGX.L с DRGG.L
IBGX.L (iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) and DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IBGX.L is a European Government Bonds fund tracking the BBG EU Term 3-5 Year Index, while DRGG.L is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBGX.L returned -0.61%/yr vs 2.62%/yr for DRGG.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IBGX.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for DRGG.L.
Доходность
Сравнение доходности IBGX.L и DRGG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBGX.L торгуется в GBP, в то время как DRGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRGG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBGX.L показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у DRGG.L с доходностью 3.07%.
IBGX.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- -2.43%
- С начала года
- -2.99%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 0.25%
DRGG.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- 3.07%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGX.L и DRGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGX.L iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -2.99% | 7.79% | -2.42% | 3.20% | -5.19% | -7.77% | -0.23% |
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.07% | -1.73% | 4.79% | -5.00% | 5.94% | 8.52% | -25.93% |
Correlation
The correlation between IBGX.L and DRGG.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGX.L vs. DRGG.L — Ранг доходности на риск
IBGX.L
DRGG.L
Сравнение IBGX.L c DRGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGX.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGX.L | DRGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.19 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.74 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 5.19 | -5.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGX.L и DRGG.L
Максимальная просадка IBGX.L за все время составила -25.93%, что меньше максимальной просадки DRGG.L в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGX.L и DRGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGX.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.93% | -27.90% | +1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | -3.40% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.77% | -9.04% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.06% | -15.77% | +3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.56% | -14.51% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -18.79% | +10.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.14% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGX.L и DRGG.L
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGX.L) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что IBGX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGX.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.03% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.48% | 4.49% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.49% | 5.85% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 7.33% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 12.95% | -6.01% |
Сравнение комиссий IBGX.L и DRGG.L
IBGX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DRGG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGX.L и DRGG.L
Дивидендная доходность IBGX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности DRGG.L в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.01% | 2.04% | 2.27% | 2.48% | 2.61% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBGX.L iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 2.51% | 2.47% | 2.65% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.08% | 0.12% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
IBGX.L and DRGG.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBGX.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGX.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.
IBGX.L is categorized as European Government Bonds, while DRGG.L is Government Bonds. IBGX.L tracks BBG EU Term 3-5 Year Index, while DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.15% for IBGX.L and 0.30% for DRGG.L.
Подберите оптимальное распределение для IBGX.L и DRGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор