Сравнение IBGS.L с EU13.L
IBGS.L (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)) and EU13.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds tracking the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, from iShares and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBGS.L returned 1.34%/yr vs 1.15%/yr for EU13.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBGS.L и EU13.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBGS.L торгуется в GBP, в то время как EU13.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EU13.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBGS.L показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у EU13.L с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции IBGS.L превзошли акции EU13.L по среднегодовой доходности: 1.34% против 1.15% соответственно.
IBGS.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.34%
EU13.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.15%
Сравнение доходности по годам IBGS.L и EU13.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGS.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | -0.83% | 7.76% | -1.67% | 1.50% | 1.00% | -7.25% | 5.39% | -4.81% | 0.64% | 3.54% |
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | -0.70% | 7.69% | -1.68% | 1.21% | -0.04% | -6.69% | 5.47% | -5.54% | 0.77% | 3.73% |
Correlation
The correlation between IBGS.L and EU13.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г. | 0.84 |
The correlation between IBGS.L and EU13.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGS.L vs. EU13.L — Ранг доходности на риск
IBGS.L
EU13.L
Сравнение IBGS.L c EU13.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGS.L | EU13.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.33 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 2.86 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGS.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.84 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.14 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.16 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.14 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок IBGS.L и EU13.L
Максимальная просадка IBGS.L за все время составила -16.59%, что больше максимальной просадки EU13.L в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGS.L и EU13.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGS.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.59% | -13.87% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -2.62% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.06% | -3.13% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.95% | -6.61% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.11% | -13.87% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -4.97% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -7.19% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.22% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGS.L и EU13.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что IBGS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EU13.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGS.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.14% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.87% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 4.14% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 5.31% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.09% | 7.11% | -0.02% |
Сравнение комиссий IBGS.L и EU13.L
И IBGS.L, и EU13.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGS.L и EU13.L
Дивидендная доходность IBGS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности EU13.L в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 2.29% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.34% |
IBGS.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.17% | 2.39% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
IBGS.L and EU13.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGS.L and EU13.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
Both ETFs track Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: iShares and State Street.
Подберите оптимальное распределение для IBGS.L и EU13.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор