Сравнение IBGL.MI с VWRA.L
IBGL.MI (iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - IBGL.MI is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index, while VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBGL.MI returned -7.30%/yr vs 12.29%/yr for VWRA.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IBGL.MI charges 0.15%/yr vs 0.22%/yr for VWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности IBGL.MI и VWRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBGL.MI торгуется в EUR, в то время как VWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBGL.MI показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у VWRA.L с доходностью 12.88%.
IBGL.MI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- -2.53%
- 3 года*
- 0.28%
- 5 лет*
- -7.30%
- 10 лет*
- -2.05%
VWRA.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 13.02%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGL.MI и VWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGL.MI iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist | 0.05% | -5.53% | -0.17% | 10.21% | -34.75% | -7.00% | 11.97% | -0.51% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 12.88% | 7.92% | 25.41% | 18.61% | -13.03% | 27.32% | 6.62% | 6.72% |
Correlation
The correlation between IBGL.MI and VWRA.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г. | 0.03 |
Over the past year, IBGL.MI and VWRA.L have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGL.MI vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск
IBGL.MI
VWRA.L
Сравнение IBGL.MI c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist (IBGL.MI) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGL.MI | VWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.40 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 4.13 | -4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 15.83 | -16.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGL.MI | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 2.14 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.84 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.76 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок IBGL.MI и VWRA.L
Максимальная просадка IBGL.MI за все время составила -43.83%, что больше максимальной просадки VWRA.L в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGL.MI и VWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGL.MI | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.83% | -33.09% | -10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -6.39% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.10% | -20.09% | +7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.23% | -20.09% | -22.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.39% | -0.60% | -36.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -4.68% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 1.67% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGL.MI и VWRA.L
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist (IBGL.MI) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) имеют волатильность 3.55% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGL.MI | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 3.48% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 9.28% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 12.31% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 14.58% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 16.76% | -5.26% |
Сравнение комиссий IBGL.MI и VWRA.L
IBGL.MI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGL.MI и VWRA.L
Дивидендная доходность IBGL.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, тогда как VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGL.MI iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist | 3.67% | 3.53% | 3.18% | 2.66% | 1.32% | 0.53% | 0.74% | 1.27% | 1.50% | 1.35% | 1.48% | 1.83% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBGL.MI and VWRA.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBGL.MI is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGL.MI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.
IBGL.MI is categorized as European Government Bonds, while VWRA.L is Global Equities. IBGL.MI tracks Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index, while VWRA.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for IBGL.MI and 0.22% for VWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для IBGL.MI и VWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор