Сравнение IBGL.L с USTY.L
IBGL.L (iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)) and USTY.L (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IBGL.L is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index, while USTY.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBGL.L returned -2.51%/yr vs 0.52%/yr for USTY.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IBGL.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for USTY.L.
Доходность
Сравнение доходности IBGL.L и USTY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGL.L показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у USTY.L с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции IBGL.L уступали акциям USTY.L по среднегодовой доходности: -2.51% против 0.52% соответственно.
IBGL.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.50%
- 6 месяцев
- -4.09%
- С начала года
- -3.67%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- -1.16%
- 5 лет*
- -8.28%
- 10 лет*
- -2.51%
USTY.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.39%
- С начала года
- -0.10%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 0.52%
Сравнение доходности по годам IBGL.L и USTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGL.L iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) | -3.67% | -0.80% | -5.06% | 7.50% | -30.45% | -13.04% | 18.01% | 9.96% | 3.80% | 2.19% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | -0.10% | -0.90% | 2.50% | -1.93% | -1.98% | -1.22% | 3.99% | 3.61% | 6.57% | -6.86% |
Correlation
The correlation between IBGL.L and USTY.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2011 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between IBGL.L and USTY.L has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGL.L vs. USTY.L — Ранг доходности на риск
IBGL.L
USTY.L
Сравнение IBGL.L c USTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGL.L) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGL.L | USTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.10 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.65 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 1.49 | -2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGL.L и USTY.L
Максимальная просадка IBGL.L за все время составила -46.77%, что больше максимальной просадки USTY.L в -36.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGL.L и USTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGL.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.77% | -36.73% | -10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -5.20% | -3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -8.14% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | -16.24% | -25.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.77% | -23.92% | -22.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.57% | -18.99% | -23.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.73% | -14.80% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 2.27% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGL.L и USTY.L
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGL.L) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что IBGL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGL.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 1.51% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 4.76% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.45% | 6.29% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 8.69% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.87% | 9.26% | +3.61% |
Сравнение комиссий IBGL.L и USTY.L
IBGL.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGL.L и USTY.L
Дивидендная доходность IBGL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности USTY.L в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGL.L iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.81% | 3.48% | 3.23% | 2.65% | 1.28% | 0.55% | 0.73% | 1.28% | 1.48% | 1.32% | 1.41% | 1.78% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 3.62% | 3.58% | 2.98% | 2.23% | 1.24% | 0.95% | 1.91% | 2.22% | 1.56% | 1.63% | 1.20% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
IBGL.L and USTY.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for IBGL.L.
IBGL.L is categorized as Long-Term Bond, while USTY.L is Government Bonds. IBGL.L tracks Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index, while USTY.L tracks Bloomberg US Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for IBGL.L and 0.05% for USTY.L.
Подберите оптимальное распределение для IBGL.L и USTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор