Сравнение IBGL.L с LUTR.L
IBGL.L (iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)) and LUTR.L (SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IBGL.L is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index, while LUTR.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 10+ Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBGL.L returned -2.51%/yr vs -1.87%/yr for LUTR.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBGL.L и LUTR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBGL.L торгуется в GBP, в то время как LUTR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LUTR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBGL.L показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у LUTR.L с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции IBGL.L уступали акциям LUTR.L по среднегодовой доходности: -2.51% против -1.87% соответственно.
IBGL.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.50%
- 6 месяцев
- -4.09%
- С начала года
- -3.67%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- -1.16%
- 5 лет*
- -8.28%
- 10 лет*
- -2.51%
LUTR.L
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.66%
- 6 месяцев
- -1.92%
- С начала года
- -1.26%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- -1.85%
- 5 лет*
- -5.95%
- 10 лет*
- -1.87%
Сравнение доходности по годам IBGL.L и LUTR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGL.L iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) | -3.67% | -0.80% | -5.06% | 7.50% | -30.45% | -13.04% | 18.01% | 9.96% | 3.80% | 2.19% |
LUTR.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | -1.26% | -2.06% | -4.11% | -2.62% | -20.41% | -3.94% | 13.15% | 11.01% | 4.10% | -0.80% |
Correlation
The correlation between IBGL.L and LUTR.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2016 г. | 0.67 |
The correlation between IBGL.L and LUTR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGL.L vs. LUTR.L — Ранг доходности на риск
IBGL.L
LUTR.L
Сравнение IBGL.L c LUTR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGL.L) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGL.L | LUTR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.07 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.53 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 1.06 | -1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGL.L и LUTR.L
Максимальная просадка IBGL.L за все время составила -46.77%, примерно равная максимальной просадке LUTR.L в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGL.L и LUTR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGL.L | LUTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.77% | -46.19% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -7.64% | -1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -15.23% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | -36.05% | -5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.77% | -46.19% | -0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.57% | -42.54% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.73% | -23.19% | +8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.81% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGL.L и LUTR.L
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGL.L) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) имеют волатильность 2.86% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGL.L | LUTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.98% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 7.33% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.45% | 9.72% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 14.84% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.87% | 14.99% | -2.12% |
Сравнение комиссий IBGL.L и LUTR.L
И IBGL.L, и LUTR.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGL.L и LUTR.L
Дивидендная доходность IBGL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности LUTR.L в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGL.L iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.81% | 3.48% | 3.23% | 2.65% | 1.28% | 0.55% | 0.73% | 1.28% | 1.48% | 1.32% | 1.41% | 1.78% |
LUTR.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.65% | 4.40% | 4.22% | 3.13% | 2.56% | 1.72% | 1.91% | 2.42% | 2.49% | 2.61% | 1.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBGL.L and LUTR.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGL.L and LUTR.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
IBGL.L is categorized as Long-Term Bond, while LUTR.L is Government Bonds. IBGL.L tracks Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index, while LUTR.L tracks Bloomberg US Treasury 10+ Year Index. They also come from different issuers: iShares and State Street.
Подберите оптимальное распределение для IBGL.L и LUTR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор