Сравнение IBGC с TLTX
IBGC (iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both Government Bonds funds. IBGC is passively managed, while TLTX is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBGC charges 0.07%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности IBGC и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBGC
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TLTX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- -1.58%
- С начала года
- -0.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.07%
Сравнение доходности по годам IBGC и TLTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBGC iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF | -0.32% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -0.93% |
Correlation
The correlation between IBGC and TLTX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGC vs. TLTX — Ранг доходности на риск
IBGC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TLTX
Сравнение IBGC c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF (IBGC) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGC | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGC и TLTX
Максимальная просадка IBGC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGC и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGC | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -6.35% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -4.51% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -2.39% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGC и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGC | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.31% | 9.25% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 9.22% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.31% | 9.22% | -0.91% |
Сравнение комиссий IBGC и TLTX
IBGC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGC и TLTX
Дивидендная доходность IBGC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности TLTX в 18.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBGC iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF | 1.21% | 0.00% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 18.86% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
IBGC and TLTX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBGC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for TLTX.
TLTX has the higher dividend yield at 18.86%, compared with 1.21% for IBGC.
They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.07% for IBGC and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для IBGC и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор