Сравнение IBFR с LOUP
IBFR (Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both exchange-traded funds - IBFR is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. IBFR is actively managed, while LOUP is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBFR charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.
Доходность
Сравнение доходности IBFR и LOUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBFR
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOUP
- 1 день
- -6.15%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 21.20%
- 6 месяцев
- 18.52%
- 1 год
- 61.87%
- 3 года*
- 34.23%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBFR и LOUP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF | -1.71% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 21.97% |
Correlation
The correlation between IBFR and LOUP is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBFR vs. LOUP — Ранг доходности на риск
IBFR
LOUP
Сравнение IBFR c LOUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF (IBFR) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBFR | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.18 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.56 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок IBFR и LOUP
Максимальная просадка IBFR за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBFR и LOUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBFR | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -58.68% | +52.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -7.24% | +4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -20.03% | +16.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBFR и LOUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBFR | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 29.20% | -19.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 32.49% | -22.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 32.03% | -22.32% |
Сравнение комиссий IBFR и LOUP
IBFR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBFR и LOUP
Дивидендная доходность IBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как LOUP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF | 0.24% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBFR and LOUP have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for IBFR.
IBFR has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for LOUP.
IBFR is categorized as Defined Outcome, while LOUP is Technology Equities. Their fees differ too: 0.85% for IBFR and 0.70% for LOUP.
Подберите оптимальное распределение для IBFR и LOUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор