Сравнение IBFR с LOUP
IBFR (Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both exchange-traded funds - IBFR is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. IBFR is actively managed, while LOUP is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBFR charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.
Доходность
Сравнение доходности IBFR и LOUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBFR
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
LOUP
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -6.06%
- 6 месяцев
- 12.82%
- С начала года
- 17.39%
- 1 год
- 40.99%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.32%
Сравнение доходности по годам IBFR и LOUP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF | 0.14% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 20.73% |
Correlation
The correlation between IBFR and LOUP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBFR vs. LOUP — Ранг доходности на риск
IBFR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LOUP
Сравнение IBFR c LOUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF (IBFR) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBFR | LOUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBFR и LOUP
Максимальная просадка IBFR за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBFR и LOUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBFR | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -58.68% | +52.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -10.15% | +9.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -19.81% | +17.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBFR и LOUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBFR | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39% | 30.64% | -21.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.39% | 32.78% | -23.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.39% | 32.05% | -22.66% |
Сравнение комиссий IBFR и LOUP
IBFR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBFR и LOUP
Дивидендная доходность IBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как LOUP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF | 0.80% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBFR and LOUP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for IBFR.
IBFR has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for LOUP.
IBFR is categorized as Defined Outcome, while LOUP is Technology Equities. Their fees differ too: 0.85% for IBFR and 0.70% for LOUP.
Подберите оптимальное распределение для IBFR и LOUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор