Сравнение IBDZ с MILK
IBDZ (iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF) and MILK (Pacer US Cash Cows Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IBDZ tracks the iBonds Dec 2034 Term Corporate Index while MILK tracks the Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, IBDZ returned 3.87% vs 5.74% for MILK. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IBDZ charges 0.10%/yr vs 0.49%/yr for MILK.
Доходность
Сравнение доходности IBDZ и MILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDZ показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у MILK с доходностью 1.46%.
IBDZ
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.24%
- С начала года
- -0.22%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.91%
MILK
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.62%
Сравнение доходности по годам IBDZ и MILK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF | -0.22% | 8.84% | -0.83% |
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 1.46% | 7.49% | -1.49% |
Correlation
The correlation between IBDZ and MILK is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between IBDZ and MILK has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDZ vs. MILK — Ранг доходности на риск
IBDZ
MILK
Сравнение IBDZ c MILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF (IBDZ) и Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBDZ | MILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.54 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 5.49 | -1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBDZ и MILK
Максимальная просадка IBDZ за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки MILK в -6.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDZ и MILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDZ | MILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.57% | -6.16% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -3.75% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -1.62% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -1.11% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.05% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDZ и MILK
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF (IBDZ) и Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) имеют волатильность 1.16% и 1.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDZ | MILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.14% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.49% | 3.84% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 5.04% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 6.59% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.17% | 6.59% | -0.42% |
Сравнение комиссий IBDZ и MILK
IBDZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MILK в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDZ и MILK
Дивидендная доходность IBDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности MILK в 7.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF | 4.90% | 4.85% | 2.50% |
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 7.03% | 6.97% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDZ and MILK have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBDZ has higher volatility (1.16%) compared to MILK (1.14%). In terms of maximum drawdown, IBDZ dropped -5.57% vs MILK's -6.16%.
On 1-year performance, MILK leads with 5.74% vs 3.87% for IBDZ. On fees, IBDZ is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MILK has performed better with a 5.74% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBDZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for MILK.
MILK has the higher dividend yield at 7.03%, compared with 4.90% for IBDZ.
IBDZ tracks iBonds Dec 2034 Term Corporate Index, while MILK tracks Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.10% for IBDZ and 0.49% for MILK.
MILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDZ и MILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор