PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDY с MILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBDY с MILK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IBDY (iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF) and MILK (Pacer US Cash Cows Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IBDY tracks the Bloomberg December 2033 Maturity Corporate Index while MILK tracks the Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, IBDY returned 5.45% vs 8.23% for MILK. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IBDY charges 0.10%/yr vs 0.49%/yr for MILK.

Доходность

Сравнение доходности IBDY и MILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF (IBDY) и Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBDY показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у MILK с доходностью 1.77%.

IBDY

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.14%
1 год
5.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MILK

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.22%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.50%
1 год
8.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDY и MILK

2026 (YTD)20252024
IBDY
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF		-0.23%9.41%-0.12%
MILK
Pacer US Cash Cows Bond ETF		1.77%7.49%-0.35%

Correlation

The correlation between IBDY and MILK is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.91

The correlation between IBDY and MILK has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF

Pacer US Cash Cows Bond ETF

Часто сравнивают с IBDY:
IBDY с BNOIBDY с BSCQIBDY с BESFIBDY с MYCFIBDY с UGAIBDY с DBOIBDY с FLTR
Часто сравнивают с MILK:
MILK с MYCFMILK с IBNDMILK с LKORMILK с IGSBMILK с VCITMILK с LQDMILK с IBDQ

Доходность на риск

IBDY vs. MILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDY
Ранг доходности на риск IBDY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MILK
Ранг доходности на риск MILK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MILK: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MILK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MILK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MILK: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MILK: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDY c MILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF (IBDY) и Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDYMILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.59

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.29

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.20

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

7.93

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDY vs. MILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDY на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MILK равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDY и MILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDYMILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.59

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.92

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IBDY и MILK

Максимальная просадка IBDY за все время составила -7.53%, что больше максимальной просадки MILK в -6.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDY и MILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBDYMILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.53%

-6.16%

-1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-3.75%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-0.65%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-1.08%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.04%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDY и MILK

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF (IBDY) составляет 1.33%, в то время как у Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что IBDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBDYMILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.61%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

3.81%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

5.20%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

6.69%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

6.69%

-0.34%

Сравнение комиссий IBDY и MILK

IBDY берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MILK в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDY и MILK

Дивидендная доходность IBDY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности MILK в 7.07%

ПозицияTTM202520242023
IBDY
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF		4.91%4.87%5.02%2.20%
MILK
Pacer US Cash Cows Bond ETF		7.07%6.97%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IBDY and MILK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MILK has higher volatility (1.61%) compared to IBDY (1.33%). In terms of maximum drawdown, IBDY dropped -7.53% vs MILK's -6.16%.

On 1-year performance, MILK leads with 8.23% vs 5.45% for IBDY. On fees, IBDY is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDY has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MILK has performed better with a 8.23% return vs 5.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBDY is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for MILK.

MILK has the higher dividend yield at 7.07%, compared with 4.91% for IBDY.

IBDY tracks Bloomberg December 2033 Maturity Corporate Index, while MILK tracks Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.10% for IBDY and 0.49% for MILK.

MILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDY и MILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор