PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCZ.DE с XCTW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCZ.DE с XCTW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBCZ.DE (iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) and XCTW.DE (Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF) are both Global Equities funds - IBCZ.DE tracks the MSCI World Diversified Multiple-Factor while XCTW.DE tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBCZ.DE returned 18.64%/yr vs 16.67%/yr for XCTW.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IBCZ.DE charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for XCTW.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBCZ.DE и XCTW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) и Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF (XCTW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCZ.DE показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у XCTW.DE с доходностью 9.85%.

IBCZ.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
5.84%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.70%
1 год
27.80%
3 года*
18.64%
5 лет*
12.00%
10 лет*
11.45%

XCTW.DE

1 день
0.05%
1 месяц
4.92%
С начала года
9.85%
6 месяцев
10.34%
1 год
22.78%
3 года*
16.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCZ.DE и XCTW.DE

2026 (YTD)202520242023
IBCZ.DE
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)		13.04%12.05%24.09%5.95%
XCTW.DE
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF		9.85%7.28%25.26%12.68%

Correlation

The correlation between IBCZ.DE and XCTW.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.92

The correlation between IBCZ.DE and XCTW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Часто сравнивают с IBCZ.DE:
IBCZ.DE с IWDA.ASIBCZ.DE с JREG.DEIBCZ.DE с IS3Q.DEIBCZ.DE с IBCK.DEIBCZ.DE с IWQU.LIBCZ.DE с SXR8.DEIBCZ.DE с VFMF
Часто сравнивают с XCTW.DE:
XCTW.DE с XECT.DEXCTW.DE с XCEU.DEXCTW.DE с XZWG.DEXCTW.DE с XDEM.DEXCTW.DE с XDEV.DEXCTW.DE с XNZN.DEXCTW.DE с XCTE.DE

Доходность на риск

IBCZ.DE vs. XCTW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCZ.DE
Ранг доходности на риск IBCZ.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCZ.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCZ.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCZ.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XCTW.DE
Ранг доходности на риск XCTW.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCTW.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCTW.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCTW.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCTW.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCTW.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCZ.DE c XCTW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) и Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF (XCTW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCZ.DEXCTW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.96

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.80

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

2.94

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.97

11.85

+9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCZ.DE vs. XCTW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCZ.DE на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCTW.DE равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCZ.DE и XCTW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCZ.DEXCTW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.96

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.29

-0.60

Просадки

Сравнение просадок IBCZ.DE и XCTW.DE

Максимальная просадка IBCZ.DE за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки XCTW.DE в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCZ.DE и XCTW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCZ.DEXCTW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-21.64%

-12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-7.72%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.98%

-21.64%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.31%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-2.65%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.92%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCZ.DE и XCTW.DE

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF (XCTW.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что IBCZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCTW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCZ.DEXCTW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.68%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

8.12%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

11.55%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

13.16%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

13.16%

+1.97%

Сравнение комиссий IBCZ.DE и XCTW.DE

IBCZ.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XCTW.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCZ.DE и XCTW.DE

Ни IBCZ.DE, ни XCTW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IBCZ.DE and XCTW.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XCTW.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCTW.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for IBCZ.DE.

IBCZ.DE tracks MSCI World Diversified Multiple-Factor, while XCTW.DE tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.50% for IBCZ.DE and 0.19% for XCTW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCZ.DE и XCTW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор