Сравнение IBCN.DE с SXRT.DE
IBCN.DE (iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF) and SXRT.DE (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - IBCN.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 5, while SXRT.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBCN.DE returned 0.17%/yr vs 10.49%/yr for SXRT.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IBCN.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for SXRT.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBCN.DE и SXRT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBCN.DE показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у SXRT.DE с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции IBCN.DE уступали акциям SXRT.DE по среднегодовой доходности: 0.17% против 10.49% соответственно.
IBCN.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- 0.17%
SXRT.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам IBCN.DE и SXRT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCN.DE iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 0.05% | 2.24% | 2.15% | 5.23% | -10.13% | -1.37% | 1.01% | 1.69% | 0.69% | 0.45% |
SXRT.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 7.19% | 22.21% | 11.08% | 22.49% | -8.80% | 23.52% | -2.93% | 30.14% | -12.14% | 10.21% |
Correlation
The correlation between IBCN.DE and SXRT.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г. | 0.10 |
Over the past year, IBCN.DE and SXRT.DE have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCN.DE vs. SXRT.DE — Ранг доходности на риск
IBCN.DE
SXRT.DE
Сравнение IBCN.DE c SXRT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCN.DE | SXRT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.43 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 4.85 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCN.DE | SXRT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.98 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.65 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.57 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок IBCN.DE и SXRT.DE
Максимальная просадка IBCN.DE за все время составила -12.52%, что меньше максимальной просадки SXRT.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCN.DE и SXRT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCN.DE | SXRT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.52% | -38.41% | +25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -10.93% | +8.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.41% | -16.39% | +13.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.15% | -23.36% | +11.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.52% | -38.41% | +25.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -0.50% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -7.25% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 3.23% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCN.DE и SXRT.DE
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) составляет 0.91%, в то время как у iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что IBCN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCN.DE | SXRT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 4.91% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 12.96% | -10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 15.97% | -13.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 17.54% | -13.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 18.22% | -15.26% |
Сравнение комиссий IBCN.DE и SXRT.DE
IBCN.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SXRT.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCN.DE и SXRT.DE
Дивидендная доходность IBCN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как SXRT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCN.DE iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.44% | 2.51% | 2.61% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.12% | 0.08% | 0.13% | 0.61% |
SXRT.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBCN.DE and SXRT.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRT.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRT.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for IBCN.DE.
IBCN.DE is categorized as European Government Bonds, while SXRT.DE is Europe Equities. IBCN.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 5, while SXRT.DE tracks EURO STOXX® 50. Their fees differ too: 0.15% for IBCN.DE and 0.10% for SXRT.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBCN.DE и SXRT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор