Сравнение IBCN.DE с LYXD.DE
IBCN.DE (iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF) and LYXD.DE (Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc) are both European Government Bonds funds - IBCN.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 5 while LYXD.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBCN.DE returned 0.21%/yr vs -0.07%/yr for LYXD.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IBCN.DE charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for LYXD.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBCN.DE и LYXD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBCN.DE показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у LYXD.DE с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции IBCN.DE превзошли акции LYXD.DE по среднегодовой доходности: 0.21% против -0.07% соответственно.
IBCN.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 0.21%
LYXD.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -1.81%
- 10 лет*
- -0.07%
Сравнение доходности по годам IBCN.DE и LYXD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCN.DE iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 0.78% | 2.24% | 2.15% | 5.22% | -10.13% | -1.37% | 1.01% | 1.69% | 0.52% | 0.61% |
LYXD.DE Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1.49% | 1.72% | 1.17% | 8.47% | -19.27% | -2.85% | 4.18% | 6.46% | 1.20% | 0.97% |
Correlation
The correlation between IBCN.DE and LYXD.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2011 г. | 0.88 |
The correlation between IBCN.DE and LYXD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCN.DE vs. LYXD.DE — Ранг доходности на риск
IBCN.DE
LYXD.DE
Сравнение IBCN.DE c LYXD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) и Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc (LYXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBCN.DE | LYXD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.40 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 1.06 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBCN.DE и LYXD.DE
Максимальная просадка IBCN.DE за все время составила -12.52%, что меньше максимальной просадки LYXD.DE в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCN.DE и LYXD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCN.DE | LYXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.52% | -22.48% | +9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -4.13% | +1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.41% | -4.31% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.15% | -22.19% | +10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.52% | -22.48% | +9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -11.47% | +9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -5.62% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.59% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCN.DE и LYXD.DE
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) составляет 0.52%, в то время как у Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc (LYXD.DE) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что IBCN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYXD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCN.DE | LYXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 1.29% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 4.11% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 4.85% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 7.14% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 5.77% | -2.81% |
Сравнение комиссий IBCN.DE и LYXD.DE
IBCN.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LYXD.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCN.DE и LYXD.DE
Дивидендная доходность IBCN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как LYXD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCN.DE iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.42% | 2.51% | 2.61% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.12% | 0.08% | 0.13% | 0.61% |
LYXD.DE Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBCN.DE and LYXD.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBCN.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBCN.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for LYXD.DE.
IBCN.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 5, while LYXD.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for IBCN.DE and 0.17% for LYXD.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBCN.DE и LYXD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор