PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYXD.DE с EUNA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYXD.DE с EUNA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYXD.DE (Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc) and EUNA.DE (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - LYXD.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond, while EUNA.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, LYXD.DE returned -2.13%/yr vs -1.29%/yr for EUNA.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYXD.DE charges 0.17%/yr vs 0.10%/yr for EUNA.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYXD.DE и EUNA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc (LYXD.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYXD.DE показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у EUNA.DE с доходностью -0.46%.

LYXD.DE

1 день
0.09%
1 месяц
0.65%
С начала года
0.14%
6 месяцев
-0.01%
1 год
0.31%
3 года*
2.73%
5 лет*
-2.13%
10 лет*
-0.11%

EUNA.DE

1 день
0.22%
1 месяц
0.18%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.29%
1 год
1.18%
3 года*
2.28%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYXD.DE и EUNA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYXD.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc		0.14%1.71%1.17%8.47%-19.30%-2.81%4.17%6.46%1.20%-1.04%
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.46%2.79%1.60%4.36%-13.52%-2.37%3.70%5.06%-1.17%-0.54%

Correlation

The correlation between LYXD.DE and EUNA.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.74

The correlation between LYXD.DE and EUNA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с LYXD.DE:
LYXD.DE с VWCE.DELYXD.DE с TLTLYXD.DE с EXHB.DELYXD.DE с BNKE.LLYXD.DE с DE5A.DELYXD.DE с DBXP.DELYXD.DE с VGEA.DE
Часто сравнивают с EUNA.DE:
EUNA.DE с VAGF.DEEUNA.DE с DBZB.DEEUNA.DE с EUNU.DEEUNA.DE с XHYG.DEEUNA.DE с VECA.DEEUNA.DE с VEUA.LEUNA.DE с VCPA.L

Доходность на риск

LYXD.DE vs. EUNA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYXD.DE
Ранг доходности на риск LYXD.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYXD.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYXD.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYXD.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYXD.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYXD.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EUNA.DE
Ранг доходности на риск EUNA.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNA.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNA.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNA.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYXD.DE c EUNA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc (LYXD.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYXD.DEEUNA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
0.34

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
0.50

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.06

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

0.43

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

1.18

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYXD.DE vs. EUNA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYXD.DE на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа EUNA.DE равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYXD.DE и EUNA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYXD.DEEUNA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.34

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

-0.28

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.05

+0.69

Просадки

Сравнение просадок LYXD.DE и EUNA.DE

Максимальная просадка LYXD.DE за все время составила -22.49%, что больше максимальной просадки EUNA.DE в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYXD.DE и EUNA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYXD.DEEUNA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-17.79%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-2.75%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.41%

-4.02%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-17.03%

-5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-8.66%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-6.76%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

0.99%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности LYXD.DE и EUNA.DE

Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc (LYXD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что LYXD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYXD.DEEUNA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

1.35%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

2.82%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.87%

3.46%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

4.64%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

4.27%

+1.85%

Сравнение комиссий LYXD.DE и EUNA.DE

LYXD.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии EUNA.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYXD.DE и EUNA.DE

Ни LYXD.DE, ни EUNA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYXD.DE and EUNA.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for LYXD.DE.

LYXD.DE is categorized as European Government Bonds, while EUNA.DE is Global Bonds. LYXD.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond, while EUNA.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.17% for LYXD.DE and 0.10% for EUNA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYXD.DE и EUNA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор