Сравнение LYXD.DE с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc (LYXD.DE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
LYXD.DE и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYXD.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond. Фонд был запущен 18 янв. 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LYXD.DE или TLT.
Основные характеристики
| LYXD.DE | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.16% | -5.60% |
| Дох-ть за 1 год | 6.92% | 6.12% |
| Дох-ть за 3 года | -4.13% | -12.04% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.37% | -5.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.65% | -0.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 0.31 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | 0.54 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 0.10 |
| Коэф-т Мартина | 3.11 | 0.76 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 6.13% |
| Дневная вол-ть | 5.91% | 14.86% |
| Макс. просадка | -22.49% | -48.35% |
| Текущая просадка | -14.24% | -41.18% |
Корреляция
Корреляция между LYXD.DE и TLT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LYXD.DE и TLT
С начала года, LYXD.DE показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции LYXD.DE превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 0.65% против -0.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LYXD.DE и TLT
LYXD.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LYXD.DE c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc (LYXD.DE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYXD.DE и TLT
LYXD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYXD.DE Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.07% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок LYXD.DE и TLT
Максимальная просадка LYXD.DE за все время составила -22.49%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYXD.DE и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LYXD.DE и TLT
Текущая волатильность для Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc (LYXD.DE) составляет 2.88%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что LYXD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.