Сравнение IBCN.DE с BNKE.L
IBCN.DE (iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF) and BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - IBCN.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 5, while BNKE.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCN.DE returned -0.39%/yr vs 28.95%/yr for BNKE.L. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. IBCN.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for BNKE.L.
Доходность
Сравнение доходности IBCN.DE и BNKE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBCN.DE торгуется в EUR, в то время как BNKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBCN.DE показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у BNKE.L с доходностью 5.01%.
IBCN.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- 0.17%
BNKE.L
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 45.10%
- 5 лет*
- 28.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBCN.DE и BNKE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCN.DE iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 0.05% | 2.24% | 2.15% | 5.23% | -10.13% | -1.37% | 1.01% | -0.47% |
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 5.01% | 89.51% | 31.23% | 30.46% | 1.25% | 39.69% | -22.57% | 8.54% |
Correlation
The correlation between IBCN.DE and BNKE.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г. | -0.09 |
The correlation between IBCN.DE and BNKE.L shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCN.DE vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск
IBCN.DE
BNKE.L
Сравнение IBCN.DE c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCN.DE | BNKE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.28 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 2.26 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 7.12 | -6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCN.DE | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.65 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 1.14 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.75 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок IBCN.DE и BNKE.L
Максимальная просадка IBCN.DE за все время составила -12.52%, что меньше максимальной просадки BNKE.L в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCN.DE и BNKE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCN.DE | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.52% | -51.39% | +38.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -17.08% | +14.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.41% | -20.26% | +17.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.15% | -34.14% | +21.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -2.40% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -11.11% | +8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 5.44% | -4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCN.DE и BNKE.L
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) составляет 0.91%, в то время как у Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что IBCN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCN.DE | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 4.93% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 18.57% | -16.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 23.48% | -20.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 25.34% | -21.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 30.00% | -27.04% |
Сравнение комиссий IBCN.DE и BNKE.L
IBCN.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BNKE.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCN.DE и BNKE.L
Дивидендная доходность IBCN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как BNKE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBCN.DE iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.44% | 2.51% | 2.61% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.12% | 0.08% | 0.13% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
IBCN.DE and BNKE.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBCN.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBCN.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.
IBCN.DE is categorized as European Government Bonds, while BNKE.L is Financials Equities. IBCN.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 5, while BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for IBCN.DE and 0.30% for BNKE.L.
Подберите оптимальное распределение для IBCN.DE и BNKE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор