Сравнение IBCM.DE с DBXP.DE
IBCM.DE (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)) and DBXP.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - IBCM.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 10 while DBXP.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone 1-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBCM.DE returned -0.17%/yr vs 0.22%/yr for DBXP.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBCM.DE и DBXP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBCM.DE показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у DBXP.DE с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции IBCM.DE уступали акциям DBXP.DE по среднегодовой доходности: -0.17% против 0.22% соответственно.
IBCM.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- -2.34%
- 10 лет*
- -0.17%
DBXP.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 0.89%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 0.22%
Сравнение доходности по годам IBCM.DE и DBXP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.27% | 1.53% | 0.84% | 8.74% | -19.91% | -3.09% | 4.08% | 6.64% | 1.32% | 0.88% |
DBXP.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.04% | 2.21% | 2.99% | 3.41% | -4.59% | -0.85% | -0.18% | 0.17% | -0.37% | -0.45% |
Correlation
The correlation between IBCM.DE and DBXP.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2007 г. | 0.54 |
Over the past year, IBCM.DE and DBXP.DE have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCM.DE vs. DBXP.DE — Ранг доходности на риск
IBCM.DE
DBXP.DE
Сравнение IBCM.DE c DBXP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCM.DE | DBXP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.64 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 2.08 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCM.DE | DBXP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.65 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.40 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.12 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IBCM.DE и DBXP.DE
Максимальная просадка IBCM.DE за все время составила -23.25%, что больше максимальной просадки DBXP.DE в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCM.DE и DBXP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCM.DE | DBXP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.25% | -6.77% | -16.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -1.24% | -2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.53% | -1.24% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.90% | -5.67% | -17.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.25% | -6.77% | -16.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.71% | -0.55% | -13.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -1.00% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 0.39% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCM.DE и DBXP.DE
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что IBCM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBXP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCM.DE | DBXP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 0.46% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 1.11% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 1.22% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 1.65% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 1.80% | +4.23% |
Сравнение комиссий IBCM.DE и DBXP.DE
И IBCM.DE, и DBXP.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCM.DE и DBXP.DE
Дивидендная доходность IBCM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как DBXP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXP.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 2.92% | 2.82% | 2.73% | 1.97% | 0.13% | 0.00% | 0.09% | 0.63% | 0.75% | 0.76% | 0.80% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
IBCM.DE and DBXP.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBCM.DE and DBXP.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
IBCM.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10, while DBXP.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone 1-3. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для IBCM.DE и DBXP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор