PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBCL.DE с UEFI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCL.DE с UEFI.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IBCL.DE (iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)) and UEFI.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - IBCL.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 15-30 Year Index while UEFI.DE tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBCL.DE returned -2.67%/yr vs 0.13%/yr for UEFI.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IBCL.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for UEFI.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBCL.DE и UEFI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCL.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCL.DE показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у UEFI.DE с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции IBCL.DE уступали акциям UEFI.DE по среднегодовой доходности: -2.67% против 0.13% соответственно.

IBCL.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-2.80%
6 месяцев
-2.31%
С начала года
-1.15%
1 год
-2.15%
3 года*
-0.84%
5 лет*
-8.15%
10 лет*
-2.67%

UEFI.DE

1 день
0.18%
1 месяц
1.38%
6 месяцев
1.78%
С начала года
3.01%
1 год
4.54%
3 года*
1.91%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
0.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCL.DE и UEFI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCL.DE
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)		-1.15%-5.38%-0.90%9.73%-34.35%-6.57%11.60%15.55%3.25%-1.49%
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		3.01%-4.76%5.09%-0.05%-9.74%5.04%0.06%11.40%5.58%-10.24%

Correlation

The correlation between IBCL.DE and UEFI.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.38

The correlation between IBCL.DE and UEFI.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)

UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с IBCL.DE:
IBCL.DE с TRD1.DEIBCL.DE с PR1G.DEIBCL.DE с IBCC.DEIBCL.DE с 18M1.DEIBCL.DE с PRAS.DEIBCL.DE с EXVM.DEIBCL.DE с SYBW.DE
Часто сравнивают с UEFI.DE:
UEFI.DE с XT01.DEUEFI.DE с MDBU.DEUEFI.DE с MDBA.DEUEFI.DE с TRDS.DEUEFI.DE с CBU0.DEUEFI.DE с TRD7.DEUEFI.DE с BBLL.DE

Доходность на риск

IBCL.DE vs. UEFI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCL.DE
Ранг доходности на риск IBCL.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCL.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCL.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCL.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCL.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCL.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
UEFI.DE
Ранг доходности на риск UEFI.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFI.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFI.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFI.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFI.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFI.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCL.DE c UEFI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCL.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBCL.DEUEFI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.88

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
1.33

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.16

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.16

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

3.03

-3.73

IBCL.DE vs. UEFI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCL.DE на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа UEFI.DE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCL.DE и UEFI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBCL.DE и UEFI.DE

Максимальная просадка IBCL.DE за все время составила -43.80%, что больше максимальной просадки UEFI.DE в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCL.DE и UEFI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCL.DEUEFI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.80%

-33.55%

-10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-3.91%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.97%

-10.74%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.19%

-15.68%

-26.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.80%

-22.74%

-21.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.14%

-15.35%

-22.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.56%

-14.52%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.49%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCL.DE и UEFI.DE

iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCL.DE) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что IBCL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEFI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCL.DEUEFI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

1.10%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

3.67%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.24%

5.25%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

8.87%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

15.11%

-3.61%

Сравнение комиссий IBCL.DE и UEFI.DE

IBCL.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии UEFI.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCL.DE и UEFI.DE

Дивидендная доходность IBCL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности UEFI.DE в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCL.DE
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)		3.71%3.53%3.19%2.64%1.31%0.53%0.74%1.26%1.50%1.35%1.47%1.83%
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		3.03%2.22%2.44%2.79%1.42%0.98%2.00%2.11%2.73%1.95%0.85%0.88%

Часто задаваемые вопросы

IBCL.DE and UEFI.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UEFI.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEFI.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for IBCL.DE.

IBCL.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 15-30 Year Index, while UEFI.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.15% for IBCL.DE and 0.05% for UEFI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCL.DE и UEFI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор