Сравнение IBCI.L с DRGG.L
IBCI.L (iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc)) and DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IBCI.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BBG Euro Government Inflation-Linked Bond Index (EUR), while DRGG.L is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCI.L returned 0.31%/yr vs 2.62%/yr for DRGG.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IBCI.L charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for DRGG.L.
Доходность
Сравнение доходности IBCI.L и DRGG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBCI.L торгуется в GBP, в то время как DRGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRGG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBCI.L показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у DRGG.L с доходностью 3.07%.
IBCI.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- -0.13%
- С начала года
- -0.01%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.54%
DRGG.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- 3.07%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBCI.L и DRGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCI.L iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) | -0.01% | 6.03% | -4.55% | 3.48% | -4.33% | -0.79% | -0.05% |
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.07% | -1.73% | 4.79% | -5.00% | 5.94% | 8.52% | -25.93% |
Correlation
The correlation between IBCI.L and DRGG.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCI.L vs. DRGG.L — Ранг доходности на риск
IBCI.L
DRGG.L
Сравнение IBCI.L c DRGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) (IBCI.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBCI.L | DRGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.74 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 5.19 | -4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBCI.L и DRGG.L
Максимальная просадка IBCI.L за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки DRGG.L в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCI.L и DRGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCI.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.47% | -27.90% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -3.40% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.28% | -9.04% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.28% | -15.77% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -14.51% | +5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -18.79% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.14% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCI.L и DRGG.L
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) (IBCI.L) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что IBCI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCI.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.03% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 4.49% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 5.85% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 7.33% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.76% | 12.95% | -1.19% |
Сравнение комиссий IBCI.L и DRGG.L
IBCI.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DRGG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCI.L и DRGG.L
IBCI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.01% | 2.04% | 2.27% | 2.48% | 2.61% | 1.40% |
IBCI.L iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBCI.L and DRGG.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBCI.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBCI.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.
IBCI.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while DRGG.L is Government Bonds. IBCI.L tracks BBG Euro Government Inflation-Linked Bond Index (EUR), while DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.09% for IBCI.L and 0.30% for DRGG.L.
Подберите оптимальное распределение для IBCI.L и DRGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор