PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCH.DE с AMEC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCH.DE с AMEC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBCH.DE (iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating) and AMEC.DE (Amundi Index Smart City UCITS ETF) are both Global Equities funds - IBCH.DE tracks the MSCI World 100% Hedged to EUR Net while AMEC.DE tracks the Solactive Smart City. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCH.DE returned 10.57%/yr vs 6.68%/yr for AMEC.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBCH.DE charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for AMEC.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBCH.DE и AMEC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IBCH.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCH.DE показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у AMEC.DE с доходностью 30.58%.

IBCH.DE

1 день
0.09%
1 месяц
2.82%
С начала года
8.84%
6 месяцев
9.58%
1 год
23.44%
3 года*
18.41%
5 лет*
10.57%
10 лет*
11.23%

AMEC.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
10.00%
С начала года
30.58%
6 месяцев
28.27%
1 год
45.51%
3 года*
17.35%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCH.DE и AMEC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBCH.DE
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		8.84%16.80%19.60%21.25%-18.84%23.63%11.16%4.42%
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF		30.58%9.65%16.27%1.43%-18.74%9.30%9.10%3.62%

Correlation

The correlation between IBCH.DE and AMEC.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.77

The correlation between IBCH.DE and AMEC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

Amundi Index Smart City UCITS ETF

Часто сравнивают с IBCH.DE:
IBCH.DE с CBUX.DEIBCH.DE с XDEB.DEIBCH.DE с ASCH.DEIBCH.DE с BBCK.DEIBCH.DE с F50A.DEIBCH.DE с MWOL.DEIBCH.DE с IS3Q.DE
Часто сравнивают с AMEC.DE:
AMEC.DE с XLKQ.LAMEC.DE с AUM5.DEAMEC.DE с UBU7.DEAMEC.DE с F50A.DEAMEC.DE с 10AJ.DEAMEC.DE с 18MK.DEAMEC.DE с XG12.DE

Доходность на риск

IBCH.DE vs. AMEC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCH.DE
Ранг доходности на риск IBCH.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCH.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCH.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCH.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCH.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCH.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AMEC.DE
Ранг доходности на риск AMEC.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEC.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEC.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEC.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCH.DE c AMEC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IBCH.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCH.DEAMEC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.65

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.65

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

5.09

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

16.11

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCH.DE vs. AMEC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCH.DE на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMEC.DE равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCH.DE и AMEC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCH.DEAMEC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.65

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.38

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.44

+0.20

Просадки

Сравнение просадок IBCH.DE и AMEC.DE

Максимальная просадка IBCH.DE за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки AMEC.DE в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCH.DE и AMEC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCH.DEAMEC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-35.49%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-9.02%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-24.98%

+7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-27.33%

+3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.34%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-11.50%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.86%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCH.DE и AMEC.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IBCH.DE) составляет 2.94%, в то время как у Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что IBCH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMEC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCH.DEAMEC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

6.73%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

13.09%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

17.36%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

17.51%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

19.22%

-3.90%

Сравнение комиссий IBCH.DE и AMEC.DE

IBCH.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AMEC.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCH.DE и AMEC.DE

Ни IBCH.DE, ни AMEC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IBCH.DE and AMEC.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMEC.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMEC.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for IBCH.DE.

IBCH.DE tracks MSCI World 100% Hedged to EUR Net, while AMEC.DE tracks Solactive Smart City. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.55% for IBCH.DE and 0.35% for AMEC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCH.DE и AMEC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор