PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCF.DE с SPQB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBCF.DE с SPQB.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE).

IBCF.DE и SPQB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. SPQB.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 5% Buffer Protect. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBCF.DE и SPQB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCF.DE и SPQB.DE

2026 (YTD)202520242023
IBCF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		-4.97%15.42%22.97%18.63%
SPQB.DE
Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF		0.81%-0.77%20.64%10.42%

Доходность по периодам

С начала года, IBCF.DE показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у SPQB.DE с доходностью 0.81%.

IBCF.DE

1 день
2.33%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
-2.17%
1 год
15.39%
3 года*
16.08%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.21%

SPQB.DE

1 день
0.57%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.81%
6 месяцев
3.88%
1 год
4.26%
3 года*
9.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF

Часто сравнивают с IBCF.DE:
IBCF.DE с IUSE.LIBCF.DE с SXR8.DEIBCF.DE с VUAA.DEIBCF.DE с SPPE.DEIBCF.DE с XSXD.DEIBCF.DE с IBCK.DEIBCF.DE с I500.DE
Часто сравнивают с SPQB.DE:
SPQB.DE с SPYSPQB.DE с B500.DESPQB.DE с SXR8.DESPQB.DE с KROP.DESPQB.DE с XDED.DESPQB.DE с ZA30.DESPQB.DE с XSXD.DE

Сравнение комиссий IBCF.DE и SPQB.DE

IBCF.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPQB.DE в 0.50%.

SPQB.DE
Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF
IBCF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

IBCF.DE vs. SPQB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCF.DE
Ранг доходности на риск IBCF.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCF.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCF.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCF.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCF.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCF.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPQB.DE
Ранг доходности на риск SPQB.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPQB.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPQB.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPQB.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPQB.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPQB.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCF.DE c SPQB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCF.DESPQB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.35

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.54

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.69

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

2.54

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCF.DE vs. SPQB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCF.DE на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа SPQB.DE равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCF.DE и SPQB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCF.DESPQB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.35

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.99

-0.32

Корреляция

Корреляция между IBCF.DE и SPQB.DE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCF.DE и SPQB.DE

Ни IBCF.DE, ни SPQB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBCF.DE и SPQB.DE

Максимальная просадка IBCF.DE за все время составила -35.06%, что больше максимальной просадки SPQB.DE в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCF.DE и SPQB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBCF.DESPQB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.06%

-16.15%

-18.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-10.27%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-2.27%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-2.69%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.81%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCF.DE и SPQB.DE

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что IBCF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPQB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBCF.DESPQB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

2.07%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

5.50%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

12.07%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

9.75%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

9.75%

+6.56%