Сравнение IBCF.DE с P500.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE).
IBCF.DE и P500.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. P500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBCF.DE и P500.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCF.DE и P500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | -4.97% | 15.42% | 22.97% | 23.21% | -21.83% | 28.51% | 14.47% | 27.13% | -8.40% | 18.78% |
P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | -4.62% | 4.88% | 32.56% | 22.69% | -14.05% | 41.05% | 7.04% | 34.88% | -0.84% | 6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IBCF.DE показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у P500.DE с доходностью -4.62%. За последние 10 лет акции IBCF.DE уступали акциям P500.DE по среднегодовой доходности: 11.21% против 13.67% соответственно.
IBCF.DE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.97%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.21%
P500.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCF.DE и P500.DE
IBCF.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии P500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBCF.DE vs. P500.DE — Ранг доходности на риск
IBCF.DE
P500.DE
Сравнение IBCF.DE c P500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCF.DE | P500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.58 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.88 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.63 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 2.63 | +4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCF.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.58 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.78 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.84 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.94 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между IBCF.DE и P500.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCF.DE и P500.DE
Ни IBCF.DE, ни P500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IBCF.DE и P500.DE
Максимальная просадка IBCF.DE за все время составила -35.06%, примерно равная максимальной просадке P500.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCF.DE и P500.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCF.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.06% | -33.78% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -13.42% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -23.34% | -2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.06% | -33.78% | -1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -6.78% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -3.89% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 3.22% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCF.DE и P500.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что IBCF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с P500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCF.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 3.27% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 8.46% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 17.07% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 15.19% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 16.11% | +0.20% |