PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBCF.DE с LYPS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBCF.DE и LYPS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (LYPS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCF.DE и LYPS.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
-4.97%15.42%22.97%23.21%-21.83%28.51%14.47%27.13%-8.40%18.78%
LYPS.DE
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist
-2.76%4.89%32.52%22.69%-14.10%40.92%7.06%34.95%-1.02%6.97%

Доходность по периодам

С начала года, IBCF.DE показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у LYPS.DE с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции IBCF.DE уступали акциям LYPS.DE по среднегодовой доходности: 11.21% против 13.89% соответственно.


IBCF.DE

1 день
2.33%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
-2.17%
1 год
15.39%
3 года*
16.08%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.21%

LYPS.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-0.06%
1 год
10.51%
3 года*
16.19%
5 лет*
12.34%
10 лет*
13.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist

Сравнение комиссий IBCF.DE и LYPS.DE

IBCF.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LYPS.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBCF.DE vs. LYPS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBCF.DE
Ранг доходности на риск IBCF.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCF.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCF.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCF.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCF.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCF.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина

LYPS.DE
Ранг доходности на риск LYPS.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPS.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPS.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPS.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPS.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCF.DE c LYPS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (LYPS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBCF.DELYPS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.61

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.92

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.40

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

8.14

-1.16

IBCF.DE vs. LYPS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCF.DE на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа LYPS.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCF.DE и LYPS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBCF.DELYPS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.61

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.80

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.85

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.92

-0.26

Корреляция

Корреляция между IBCF.DE и LYPS.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCF.DE и LYPS.DE

IBCF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LYPS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYPS.DE
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist
1.03%1.00%1.21%1.04%2.11%1.09%1.54%1.63%1.93%1.75%1.88%2.02%

Просадки

Сравнение просадок IBCF.DE и LYPS.DE

Максимальная просадка IBCF.DE за все время составила -35.06%, примерно равная максимальной просадке LYPS.DE в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCF.DE и LYPS.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


IBCF.DELYPS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.06%

-33.81%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-8.43%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-23.37%

-2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.06%

-33.81%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-4.98%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-4.05%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.10%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCF.DE и LYPS.DE

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (LYPS.DE) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что IBCF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYPS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBCF.DELYPS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

3.64%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

8.66%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

17.23%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

15.24%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

16.15%

+0.16%