PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBCF.DE с IUSQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBCF.DE и IUSQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCF.DE и IUSQ.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
-4.97%15.42%22.97%23.21%-21.83%28.51%14.47%27.13%-8.40%18.78%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)
-0.45%9.02%24.53%18.57%-13.58%29.13%4.94%30.14%-5.97%9.14%

Доходность по периодам

С начала года, IBCF.DE показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью -0.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IBCF.DE имеют среднегодовую доходность 11.21%, а акции IUSQ.DE немного впереди с 11.36%.


IBCF.DE

1 день
2.33%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
-2.17%
1 год
15.39%
3 года*
16.08%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.21%

IUSQ.DE

1 день
2.21%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
3.06%
1 год
13.66%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.12%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий IBCF.DE и IUSQ.DE

И IBCF.DE, и IUSQ.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBCF.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBCF.DE
Ранг доходности на риск IBCF.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCF.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCF.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCF.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCF.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCF.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина

IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCF.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBCF.DEIUSQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.85

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.21

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.55

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

7.08

-0.10

IBCF.DE vs. IUSQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCF.DE на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSQ.DE равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCF.DE и IUSQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBCF.DEIUSQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.85

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.72

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.75

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.71

-0.04

Корреляция

Корреляция между IBCF.DE и IUSQ.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCF.DE и IUSQ.DE

Ни IBCF.DE, ни IUSQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBCF.DE и IUSQ.DE

Максимальная просадка IBCF.DE за все время составила -35.06%, примерно равная максимальной просадке IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCF.DE и IUSQ.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


IBCF.DEIUSQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.06%

-33.60%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-13.21%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-21.25%

-4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.06%

-33.60%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-3.90%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-4.23%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.95%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCF.DE и IUSQ.DE

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) имеют волатильность 4.93% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBCF.DEIUSQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.75%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

8.68%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

16.13%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

13.92%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

15.06%

+1.25%