PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCF.DE с IU5C.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBCF.DE с IU5C.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE).

IBCF.DE и IU5C.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. IU5C.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Communication Services. Фонд был запущен 17 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBCF.DE и IU5C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCF.DE и IU5C.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBCF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		-4.97%15.42%22.97%23.21%-21.83%28.51%14.47%27.13%-14.61%
IU5C.DE
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)		-1.88%12.25%46.75%50.73%-37.12%31.78%11.48%35.88%-11.68%

Доходность по периодам

С начала года, IBCF.DE показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у IU5C.DE с доходностью -1.88%.

IBCF.DE

1 день
2.33%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
-2.17%
1 год
15.39%
3 года*
16.08%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.21%

IU5C.DE

1 день
1.50%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
1.59%
1 год
17.23%
3 года*
27.07%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IBCF.DE:
IBCF.DE с IUSE.LIBCF.DE с SXR8.DEIBCF.DE с SPPE.DEIBCF.DE с VUAA.DEIBCF.DE с XSXD.DEIBCF.DE с IBCK.DEIBCF.DE с H4ZF.DE
Часто сравнивают с IU5C.DE:
IU5C.DE с QDVE.DEIU5C.DE с EXV1.DEIU5C.DE с WELX.DEIU5C.DE с IUS2.DEIU5C.DE с IUCM.LIU5C.DE с ^NDXIU5C.DE с VOO

Сравнение комиссий IBCF.DE и IU5C.DE

IBCF.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IU5C.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBCF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
IU5C.DE
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IBCF.DE vs. IU5C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCF.DE
Ранг доходности на риск IBCF.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCF.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCF.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCF.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCF.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCF.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IU5C.DE
Ранг доходности на риск IU5C.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IU5C.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IU5C.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IU5C.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IU5C.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IU5C.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCF.DE c IU5C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCF.DEIU5C.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.97

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.43

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.19

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

7.32

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCF.DE vs. IU5C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCF.DE на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IU5C.DE равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCF.DE и IU5C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCF.DEIU5C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.97

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.70

-0.04

Корреляция

Корреляция между IBCF.DE и IU5C.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCF.DE и IU5C.DE

Ни IBCF.DE, ни IU5C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBCF.DE и IU5C.DE

Максимальная просадка IBCF.DE за все время составила -35.06%, что меньше максимальной просадки IU5C.DE в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCF.DE и IU5C.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBCF.DEIU5C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.06%

-39.23%

+4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-11.56%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-39.23%

+13.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-5.18%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-8.79%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.41%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCF.DE и IU5C.DE

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что IBCF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IU5C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBCF.DEIU5C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.12%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

9.77%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

17.68%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

19.34%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

20.02%

-3.71%