Сравнение IBCF.DE с 2B7C.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (2B7C.DE).
IBCF.DE и 2B7C.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. 2B7C.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Industrials. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBCF.DE и 2B7C.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCF.DE и 2B7C.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | -4.97% | 15.42% | 22.97% | 23.21% | -21.83% | 28.51% | 14.47% | 27.13% | -8.40% | 13.74% |
2B7C.DE iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF | 6.80% | 6.91% | 23.72% | 13.89% | -0.20% | 32.19% | -0.63% | 32.20% | -10.13% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, IBCF.DE показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у 2B7C.DE с доходностью 6.80%.
IBCF.DE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.97%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.21%
2B7C.DE
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- 18.18%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCF.DE и 2B7C.DE
IBCF.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 2B7C.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBCF.DE vs. 2B7C.DE — Ранг доходности на риск
IBCF.DE
2B7C.DE
Сравнение IBCF.DE c 2B7C.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (2B7C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCF.DE | 2B7C.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.95 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.39 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.99 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 6.45 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCF.DE | 2B7C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.95 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.75 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.58 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IBCF.DE и 2B7C.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCF.DE и 2B7C.DE
Ни IBCF.DE, ни 2B7C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IBCF.DE и 2B7C.DE
Максимальная просадка IBCF.DE за все время составила -35.06%, что меньше максимальной просадки 2B7C.DE в -41.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCF.DE и 2B7C.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCF.DE | 2B7C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.06% | -41.33% | +6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -13.86% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -22.66% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -6.18% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -5.08% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.75% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCF.DE и 2B7C.DE
Текущая волатильность для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) составляет 4.93%, в то время как у iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (2B7C.DE) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что IBCF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B7C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCF.DE | 2B7C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 5.33% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 10.03% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 19.03% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 16.68% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 19.39% | -3.08% |