Сравнение IBCF.DE с 2B7A.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE).
IBCF.DE и 2B7A.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. 2B7A.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Utilities. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBCF.DE и 2B7A.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCF.DE и 2B7A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | -5.17% | 15.42% | 22.97% | 23.21% | -21.83% | 28.51% | 14.47% | 27.13% | -8.40% | 13.12% |
2B7A.DE iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc | 10.77% | 2.79% | 29.83% | -11.29% | 8.44% | 28.42% | -10.08% | 27.08% | 8.53% | -7.26% |
Доходность по периодам
С начала года, IBCF.DE показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у 2B7A.DE с доходностью 10.77%.
IBCF.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -5.17%
- 6 месяцев
- -2.56%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 11.17%
2B7A.DE
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 8.25%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCF.DE и 2B7A.DE
IBCF.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 2B7A.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBCF.DE vs. 2B7A.DE — Ранг доходности на риск
IBCF.DE
2B7A.DE
Сравнение IBCF.DE c 2B7A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCF.DE | 2B7A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.71 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.05 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.55 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 3.32 | +6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCF.DE | 2B7A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.71 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.64 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.49 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между IBCF.DE и 2B7A.DE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCF.DE и 2B7A.DE
Ни IBCF.DE, ни 2B7A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IBCF.DE и 2B7A.DE
Максимальная просадка IBCF.DE за все время составила -35.06%, примерно равная максимальной просадке 2B7A.DE в -35.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCF.DE и 2B7A.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCF.DE | 2B7A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.06% | -35.70% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -10.00% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -29.81% | +3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -1.90% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -10.13% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 4.30% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCF.DE и 2B7A.DE
Текущая волатильность для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) составляет 4.64%, в то время как у iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что IBCF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B7A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCF.DE | 2B7A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 5.67% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 10.56% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 16.93% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 16.84% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 19.68% | -3.37% |