Сравнение IBCD.DE с U13G.L
IBCD.DE (iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) and U13G.L (Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - IBCD.DE is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® USD Liquid Investment Grade, while U13G.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBCD.DE returned 1.88%/yr vs 1.53%/yr for U13G.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IBCD.DE charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for U13G.L.
Доходность
Сравнение доходности IBCD.DE и U13G.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBCD.DE торгуется в EUR, в то время как U13G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U13G.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBCD.DE показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у U13G.L с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции IBCD.DE превзошли акции U13G.L по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.53% соответственно.
IBCD.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 1.88%
U13G.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 1.40%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 1.53%
Сравнение доходности по годам IBCD.DE и U13G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCD.DE iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.30% | -4.58% | 6.33% | 4.97% | -12.66% | 6.14% | 0.35% | 20.25% | -0.24% | -6.49% |
U13G.L Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 1.88% | -7.13% | 10.96% | 0.49% | 2.09% | 7.13% | -5.81% | 6.61% | 5.96% | -12.25% |
Correlation
The correlation between IBCD.DE and U13G.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г. | 0.49 |
The correlation between IBCD.DE and U13G.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCD.DE vs. U13G.L — Ранг доходности на риск
IBCD.DE
U13G.L
Сравнение IBCD.DE c U13G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) и Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCD.DE | U13G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.07 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.68 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 1.54 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCD.DE | U13G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.41 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.37 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.18 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.07 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок IBCD.DE и U13G.L
Максимальная просадка IBCD.DE за все время составила -41.86%, что меньше максимальной просадки U13G.L в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCD.DE и U13G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCD.DE | U13G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.86% | -44.16% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -3.48% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -10.94% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -12.80% | -4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.51% | -16.86% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -28.42% | +20.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -23.78% | +13.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.51% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCD.DE и U13G.L
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) и Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) имеют волатильность 1.33% и 1.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCD.DE | U13G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.37% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.22% | 4.16% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21% | 5.84% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 7.67% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 8.45% | +0.62% |
Сравнение комиссий IBCD.DE и U13G.L
IBCD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии U13G.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCD.DE и U13G.L
Дивидендная доходность IBCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности U13G.L в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCD.DE iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.24% | 4.39% | 4.52% | 4.34% | 3.60% | 2.21% | 2.56% | 3.06% | 3.09% | 3.02% | 2.97% | 3.00% |
U13G.L Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 3.03% | 3.06% | 2.39% | 1.79% | 1.46% | 1.19% | 1.69% | 2.19% | 1.96% | 1.82% | 1.61% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBCD.DE and U13G.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, U13G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U13G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for IBCD.DE.
IBCD.DE is categorized as Corporate Bonds, while U13G.L is Government Bonds. IBCD.DE tracks iBoxx® USD Liquid Investment Grade, while U13G.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for IBCD.DE and 0.06% for U13G.L.
Подберите оптимальное распределение для IBCD.DE и U13G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор