PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCD.DE с SYBR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCD.DE с SYBR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBCD.DE (iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) and SYBR.DE (SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - IBCD.DE tracks the iBoxx® USD Liquid Investment Grade while SYBR.DE tracks the Bloomberg US Intermediate Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBCD.DE returned 1.88%/yr vs 2.95%/yr for SYBR.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IBCD.DE charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for SYBR.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBCD.DE и SYBR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) и SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCD.DE показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у SYBR.DE с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции IBCD.DE уступали акциям SYBR.DE по среднегодовой доходности: 1.88% против 2.95% соответственно.

IBCD.DE

1 день
0.20%
1 месяц
1.19%
С начала года
1.30%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.27%
3 года*
1.65%
5 лет*
0.50%
10 лет*
1.88%

SYBR.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.55%
3 года*
2.96%
5 лет*
3.21%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCD.DE и SYBR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCD.DE
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		1.30%-4.58%6.33%4.97%-12.66%6.14%0.35%20.25%-0.24%-6.49%
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		1.66%-3.96%10.21%5.72%-3.89%7.04%-1.81%14.86%3.26%-8.28%

Correlation

The correlation between IBCD.DE and SYBR.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2016 г.

0.84

The correlation between IBCD.DE and SYBR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с IBCD.DE:
IBCD.DE с AYE2.DEIBCD.DE с QDVY.DEIBCD.DE с IS3Q.DEIBCD.DE с EQQQ.DEIBCD.DE с VCSHIBCD.DE с LQDIBCD.DE с EUNA.DE
Часто сравнивают с SYBR.DE:
SYBR.DE с JEPQSYBR.DE с XYLD.DESYBR.DE с XDGU.DESYBR.DE с SYBF.DESYBR.DE с UEF7.DESYBR.DE с FRNU.DESYBR.DE с XAT1.DE

Доходность на риск

IBCD.DE vs. SYBR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCD.DE
Ранг доходности на риск IBCD.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCD.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCD.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCD.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCD.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCD.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SYBR.DE
Ранг доходности на риск SYBR.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBR.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBR.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBR.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBR.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBR.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCD.DE c SYBR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) и SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCD.DESYBR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.61

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
0.92

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

1.02

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.78

2.82

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCD.DE vs. SYBR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCD.DE на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYBR.DE равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCD.DE и SYBR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCD.DESYBR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.43

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.40

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.40

-0.25

Просадки

Сравнение просадок IBCD.DE и SYBR.DE

Максимальная просадка IBCD.DE за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки SYBR.DE в -15.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCD.DE и SYBR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCD.DESYBR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.86%

-15.02%

-26.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-3.14%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-9.61%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-9.61%

-7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.51%

-15.02%

-2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-4.54%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-4.16%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.14%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCD.DE и SYBR.DE

iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что IBCD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCD.DESYBR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.76%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

3.61%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.21%

5.26%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.18%

7.41%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.07%

7.32%

+1.75%

Сравнение комиссий IBCD.DE и SYBR.DE

IBCD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SYBR.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCD.DE и SYBR.DE

Дивидендная доходность IBCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности SYBR.DE в 4.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCD.DE
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		4.24%4.39%4.52%4.34%3.60%2.21%2.56%3.06%3.09%3.02%2.97%3.00%
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.65%5.03%4.55%5.85%2.62%2.24%2.89%3.01%2.78%3.41%1.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBCD.DE and SYBR.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IBCD.DE.

IBCD.DE tracks iBoxx® USD Liquid Investment Grade, while SYBR.DE tracks Bloomberg US Intermediate Corporate Bond. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for IBCD.DE and 0.12% for SYBR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCD.DE и SYBR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор