PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBCC.DE с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCC.DE с SEC0.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IBCC.DE (iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) and SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IBCC.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury Short Bond Index, while SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBCC.DE returned 4.00%/yr vs 51.05%/yr for SEC0.DE. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. IBCC.DE charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for SEC0.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBCC.DE и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCC.DE показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 84.13%.

IBCC.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
3.15%
С начала года
4.60%
1 год
5.10%
3 года*
4.00%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

SEC0.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-10.96%
6 месяцев
60.76%
С начала года
84.13%
1 год
139.60%
3 года*
51.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCC.DE и SEC0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
IBCC.DE
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		4.60%-7.23%11.42%1.23%7.25%4.49%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		84.13%36.46%20.85%61.01%-32.22%21.50%

Correlation

The correlation between IBCC.DE and SEC0.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IBCC.DE:
IBCC.DE с LYXF.DEIBCC.DE с TRD1.DEIBCC.DE с DBXF.DEIBCC.DE с 18M1.DEIBCC.DE с EUN6.DEIBCC.DE с XBO2.DEIBCC.DE с D5BE.DE
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

IBCC.DE vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCC.DE
Ранг доходности на риск IBCC.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCC.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCC.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCC.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCC.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCC.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCC.DE c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBCC.DESEC0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
3.68

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
3.90

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.50

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

8.08

-6.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

28.93

-25.34

IBCC.DE vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCC.DE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа SEC0.DE равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCC.DE и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBCC.DE и SEC0.DE

Максимальная просадка IBCC.DE за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки SEC0.DE в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCC.DE и SEC0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCC.DESEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.17%

-39.35%

+23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-17.38%

+14.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-39.35%

+27.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-17.38%

+12.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-11.75%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

4.85%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCC.DE и SEC0.DE

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE) составляет 1.36%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 17.57%. Это указывает на то, что IBCC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCC.DESEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

17.57%

-16.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

31.71%

-27.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.13%

38.21%

-32.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

31.07%

-23.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.41%

31.07%

-22.66%

Сравнение комиссий IBCC.DE и SEC0.DE

IBCC.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SEC0.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCC.DE и SEC0.DE

Дивидендная доходность IBCC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как SEC0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBCC.DE
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		3.99%4.63%6.49%4.14%0.47%0.09%1.39%1.22%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBCC.DE and SEC0.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBCC.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBCC.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for SEC0.DE.

IBCC.DE is categorized as Government Bonds, while SEC0.DE is Semiconductors. IBCC.DE tracks ICE US Treasury Short Bond Index, while SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Their fees differ too: 0.07% for IBCC.DE and 0.35% for SEC0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCC.DE и SEC0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор