Сравнение IBCA.DE с XGEZ.DE
IBCA.DE (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)) and XGEZ.DE (Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - IBCA.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 1-3 while XGEZ.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBCA.DE returned 2.88%/yr vs 1.15%/yr for XGEZ.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBCA.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for XGEZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBCA.DE и XGEZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBCA.DE показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у XGEZ.DE с доходностью 1.60%.
IBCA.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.41%
XGEZ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 0.26%
- 3 года*
- 1.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBCA.DE и XGEZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 0.49% | 2.32% | 3.06% | 3.49% | -0.26% |
XGEZ.DE Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | 1.60% | -2.16% | -0.51% | 8.88% | -0.36% |
Correlation
The correlation between IBCA.DE and XGEZ.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2022 г. | 0.77 |
The correlation between IBCA.DE and XGEZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCA.DE vs. XGEZ.DE — Ранг доходности на риск
IBCA.DE
XGEZ.DE
Сравнение IBCA.DE c XGEZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBCA.DE | XGEZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.06 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 0.12 | +3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBCA.DE и XGEZ.DE
Максимальная просадка IBCA.DE за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки XGEZ.DE в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCA.DE и XGEZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCA.DE | XGEZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.31% | -13.63% | +5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.14% | -4.70% | +3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.14% | -7.88% | +6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -3.99% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -5.39% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 2.11% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCA.DE и XGEZ.DE
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) составляет 0.36%, в то время как у Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что IBCA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGEZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCA.DE | XGEZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 1.75% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 5.23% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38% | 6.42% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.56% | 9.92% | -8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.81% | 9.92% | -6.11% |
Сравнение комиссий IBCA.DE и XGEZ.DE
IBCA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XGEZ.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCA.DE и XGEZ.DE
Дивидендная доходность IBCA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности XGEZ.DE в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.17% | 2.45% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.29% |
XGEZ.DE Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | 2.06% | 1.99% | 2.07% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBCA.DE and XGEZ.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBCA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBCA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for XGEZ.DE.
IBCA.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 1-3, while XGEZ.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for IBCA.DE and 0.18% for XGEZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBCA.DE и XGEZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор