Сравнение IBCA.DE с OG35.DE
IBCA.DE (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)) and OG35.DE (Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - IBCA.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 1-3 while OG35.DE tracks the ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCA.DE returned 0.81%/yr vs -0.34%/yr for OG35.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBCA.DE charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for OG35.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBCA.DE и OG35.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBCA.DE показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у OG35.DE с доходностью -0.13%.
IBCA.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 1.12%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 0.36%
OG35.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBCA.DE и OG35.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 0.16% | 2.31% | 3.05% | 3.50% | -4.26% | -0.84% | 0.27% |
OG35.DE Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF | -0.13% | 2.46% | 2.13% | 5.16% | -10.01% | -1.17% | 1.17% |
Correlation
The correlation between IBCA.DE and OG35.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between IBCA.DE and OG35.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCA.DE vs. OG35.DE — Ранг доходности на риск
IBCA.DE
OG35.DE
Сравнение IBCA.DE c OG35.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) и Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF (OG35.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCA.DE | OG35.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.03 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.17 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 0.48 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCA.DE | OG35.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.15 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.08 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.05 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок IBCA.DE и OG35.DE
Максимальная просадка IBCA.DE за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки OG35.DE в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCA.DE и OG35.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCA.DE | OG35.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.31% | -12.21% | +3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.14% | -2.41% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.14% | -2.41% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.21% | -11.90% | +6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -2.66% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -4.99% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.85% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCA.DE и OG35.DE
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) составляет 0.64%, в то время как у Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF (OG35.DE) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что IBCA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OG35.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCA.DE | OG35.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 1.08% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 2.47% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36% | 2.72% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.55% | 3.97% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.81% | 3.76% | +0.05% |
Сравнение комиссий IBCA.DE и OG35.DE
IBCA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OG35.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCA.DE и OG35.DE
Дивидендная доходность IBCA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как OG35.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.18% | 2.45% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.29% |
OG35.DE Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBCA.DE and OG35.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBCA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBCA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for OG35.DE.
IBCA.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 1-3, while OG35.DE tracks ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction. They also come from different issuers: iShares and Natixis. Their fees differ too: 0.15% for IBCA.DE and 0.17% for OG35.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBCA.DE и OG35.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор