Сравнение IBC9.DE с SXR8.DE
IBC9.DE (iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IBC9.DE is a High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped, while SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBC9.DE returned 4.28%/yr vs 14.95%/yr for SXR8.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBC9.DE charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for SXR8.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBC9.DE и SXR8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBC9.DE показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 11.37%. За последние 10 лет акции IBC9.DE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 4.28% против 14.95% соответственно.
IBC9.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.28%
SXR8.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение доходности по годам IBC9.DE и SXR8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBC9.DE iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 1.87% | 1.08% | 9.31% | 9.25% | -6.54% | 8.54% | -2.13% | 14.97% | 0.24% | -3.66% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.37% | 4.73% | 32.32% | 22.47% | -14.31% | 40.74% | 6.80% | 34.49% | -1.05% | 6.67% |
Correlation
The correlation between IBC9.DE and SXR8.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2013 г. | 0.68 |
The correlation between IBC9.DE and SXR8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBC9.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск
IBC9.DE
SXR8.DE
Сравнение IBC9.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBC9.DE | SXR8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.58 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 12.71 | -6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBC9.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.21 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.96 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.92 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок IBC9.DE и SXR8.DE
Максимальная просадка IBC9.DE за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC9.DE и SXR8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBC9.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -33.78% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.13% | -7.13% | +5.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.78% | -23.32% | +16.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.01% | -23.32% | +13.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | -33.78% | +11.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.45% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -5.17% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 2.01% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBC9.DE и SXR8.DE
Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE) составляет 0.84%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что IBC9.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBC9.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 2.65% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 7.57% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 11.56% | -7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 15.16% | -9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.85% | 16.09% | -8.24% |
Сравнение комиссий IBC9.DE и SXR8.DE
IBC9.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBC9.DE и SXR8.DE
Дивидендная доходность IBC9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBC9.DE iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 5.56% | 5.55% | 5.32% | 4.88% | 4.06% | 3.76% | 4.80% | 4.78% | 4.77% | 5.03% | 4.78% | 5.18% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBC9.DE and SXR8.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for IBC9.DE.
IBC9.DE is categorized as High Yield Bonds, while SXR8.DE is S&P 500. IBC9.DE tracks iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped, while SXR8.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.50% for IBC9.DE and 0.07% for SXR8.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBC9.DE и SXR8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор