Сравнение IBC6.DE с IQQX.DE
IBC6.DE (iShares MSCI Australia UCITS ETF) and IQQX.DE (iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - IBC6.DE tracks the MSCI Australia while IQQX.DE tracks the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBC6.DE returned 8.07%/yr vs 6.29%/yr for IQQX.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IBC6.DE charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for IQQX.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBC6.DE и IQQX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBC6.DE показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у IQQX.DE с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции IBC6.DE превзошли акции IQQX.DE по среднегодовой доходности: 8.07% против 6.29% соответственно.
IBC6.DE
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 11.70%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 8.07%
IQQX.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 33.64%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 6.29%
Сравнение доходности по годам IBC6.DE и IQQX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBC6.DE iShares MSCI Australia UCITS ETF | 10.86% | 1.01% | 8.47% | 10.05% | -0.95% | 18.21% | -1.41% | 25.74% | -7.69% | 5.50% |
IQQX.DE iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 13.33% | 14.78% | 12.48% | 8.98% | 2.81% | 11.77% | -18.85% | 16.80% | -11.26% | 2.03% |
Correlation
The correlation between IBC6.DE and IQQX.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.81 |
The correlation between IBC6.DE and IQQX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBC6.DE vs. IQQX.DE — Ранг доходности на риск
IBC6.DE
IQQX.DE
Сравнение IBC6.DE c IQQX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Australia UCITS ETF (IBC6.DE) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBC6.DE | IQQX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.57 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 5.55 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 20.94 | -16.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBC6.DE | IQQX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 3.10 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.77 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.40 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.21 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок IBC6.DE и IQQX.DE
Максимальная просадка IBC6.DE за все время составила -43.64%, что меньше максимальной просадки IQQX.DE в -69.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC6.DE и IQQX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBC6.DE | IQQX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.64% | -69.45% | +25.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -6.18% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.12% | -20.28% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -20.28% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.64% | -42.78% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -2.62% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -14.55% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 1.64% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBC6.DE и IQQX.DE
iShares MSCI Australia UCITS ETF (IBC6.DE) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что IBC6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBC6.DE | IQQX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 2.93% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 8.61% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 11.06% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 13.01% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 15.75% | +3.56% |
Сравнение комиссий IBC6.DE и IQQX.DE
IBC6.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IQQX.DE в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBC6.DE и IQQX.DE
IBC6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBC6.DE iShares MSCI Australia UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQX.DE iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 3.12% | 3.64% | 4.84% | 5.36% | 6.66% | 4.62% | 3.16% | 4.85% | 5.09% | 4.16% | 4.03% | 4.88% |
Часто задаваемые вопросы
IBC6.DE and IQQX.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBC6.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBC6.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for IQQX.DE.
IBC6.DE tracks MSCI Australia, while IQQX.DE tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50. Their fees differ too: 0.50% for IBC6.DE and 0.59% for IQQX.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBC6.DE и IQQX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор