PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBC6.DE с AUAD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBC6.DE с AUAD.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Australia UCITS ETF (IBC6.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L).

IBC6.DE и AUAD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBC6.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Australia. Фонд был запущен 22 янв. 2010 г.. AUAD.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Australia NR USD. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBC6.DE и AUAD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Australia UCITS ETF (IBC6.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBC6.DE и AUAD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBC6.DE
iShares MSCI Australia UCITS ETF		8.19%1.01%8.47%10.05%-0.95%18.21%41.17%
AUAD.L
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis		8.88%0.65%8.37%9.49%0.66%18.16%39.23%
Разные валюты инструментов

IBC6.DE торгуется в EUR, в то время как AUAD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUAD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBC6.DE показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у AUAD.L с доходностью 8.88%.

IBC6.DE

1 день
0.36%
1 месяц
-2.28%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.43%
1 год
15.03%
3 года*
8.38%
5 лет*
7.18%
10 лет*
8.31%

AUAD.L

1 день
0.55%
1 месяц
-2.09%
С начала года
8.88%
6 месяцев
7.37%
1 год
14.61%
3 года*
8.46%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Australia UCITS ETF

UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis

Часто сравнивают с IBC6.DE:
IBC6.DE с ENZLIBC6.DE с VFEA.DEIBC6.DE с VOOIBC6.DE с VWCE.DEIBC6.DE с VTIBC6.DE с FLXI.DEIBC6.DE с OP6E.DE
Часто сравнивают с AUAD.L:
AUAD.L с PAXJ.LAUAD.L с IKOR.LAUAD.L с KRWL.LAUAD.L с LCAL.LAUAD.L с MPXG.LAUAD.L с PADV.LAUAD.L с XKS2.L

Сравнение комиссий IBC6.DE и AUAD.L

IBC6.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AUAD.L в 0.40%.

IBC6.DE
iShares MSCI Australia UCITS ETF
AUAD.L
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis

Доходность на риск

IBC6.DE vs. AUAD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBC6.DE
Ранг доходности на риск IBC6.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC6.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC6.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC6.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC6.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC6.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AUAD.L
Ранг доходности на риск AUAD.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUAD.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUAD.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUAD.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUAD.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUAD.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBC6.DE c AUAD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Australia UCITS ETF (IBC6.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBC6.DEAUAD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.83

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.18

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

5.08

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBC6.DE vs. AUAD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBC6.DE на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUAD.L равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBC6.DE и AUAD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBC6.DEAUAD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.83

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.00

-0.69

Корреляция

Корреляция между IBC6.DE и AUAD.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBC6.DE и AUAD.L

IBC6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.

TTM20252024202320222021202020192018
IBC6.DE
iShares MSCI Australia UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AUAD.L
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis		2.95%3.22%3.57%4.16%3.95%2.50%3.10%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBC6.DE и AUAD.L

Максимальная просадка IBC6.DE за все время составила -43.64%, что больше максимальной просадки AUAD.L в -24.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC6.DE и AUAD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IBC6.DEAUAD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.64%

-21.75%

-21.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-10.08%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-21.75%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-4.81%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-5.15%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.24%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IBC6.DE и AUAD.L

iShares MSCI Australia UCITS ETF (IBC6.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) имеют волатильность 5.72% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBC6.DEAUAD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

5.68%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

10.28%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

17.80%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

17.96%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

19.20%

+0.16%