Сравнение IBC4.DE с WTED.DE
IBC4.DE (iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc)) and WTED.DE (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - IBC4.DE tracks the MSCI South Africa Capped Index while WTED.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBC4.DE returned 5.91%/yr vs 7.89%/yr for WTED.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBC4.DE charges 0.65%/yr vs 0.54%/yr for WTED.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBC4.DE и WTED.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBC4.DE показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у WTED.DE с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции IBC4.DE уступали акциям WTED.DE по среднегодовой доходности: 5.91% против 7.89% соответственно.
IBC4.DE
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -8.25%
- 6 месяцев
- -11.48%
- С начала года
- -5.68%
- 1 год
- 28.54%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 5.91%
WTED.DE
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- 5.24%
- С начала года
- 9.93%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение доходности по годам IBC4.DE и WTED.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBC4.DE iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) | -5.68% | 57.35% | 14.83% | -3.10% | 1.72% | 12.68% | -11.83% | 12.46% | -21.79% | 19.74% |
WTED.DE WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 9.93% | 6.38% | 8.38% | 15.71% | -5.53% | 21.92% | -3.85% | 20.15% | -11.97% | 18.97% |
Correlation
The correlation between IBC4.DE and WTED.DE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between IBC4.DE and WTED.DE has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBC4.DE vs. WTED.DE — Ранг доходности на риск
IBC4.DE
WTED.DE
Сравнение IBC4.DE c WTED.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) (IBC4.DE) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBC4.DE | WTED.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.88 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 5.56 | -2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBC4.DE и WTED.DE
Максимальная просадка IBC4.DE за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки WTED.DE в -36.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC4.DE и WTED.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBC4.DE | WTED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -36.92% | -18.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.54% | -7.10% | -14.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.54% | -19.61% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.74% | -19.61% | -10.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.48% | -36.92% | -18.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.74% | -5.14% | -14.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -8.36% | -9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 2.40% | +7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBC4.DE и WTED.DE
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) (IBC4.DE) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что IBC4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBC4.DE | WTED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 5.25% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.07% | 11.16% | +13.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.95% | 13.73% | +16.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.64% | 13.39% | +12.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.80% | 22.26% | +5.54% |
Сравнение комиссий IBC4.DE и WTED.DE
IBC4.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WTED.DE в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBC4.DE и WTED.DE
IBC4.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBC4.DE iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTED.DE WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 3.20% | 2.95% | 4.72% | 3.50% | 4.17% | 2.79% | 3.04% | 3.11% | 3.11% | 2.37% | 0.43% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
IBC4.DE and WTED.DE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTED.DE is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTED.DE is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.65% for IBC4.DE.
IBC4.DE tracks MSCI South Africa Capped Index, while WTED.DE tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for IBC4.DE and 0.54% for WTED.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBC4.DE и WTED.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор