Сравнение IBC3.DE с WTEI.DE
IBC3.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF) and WTEI.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - IBC3.DE tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) while WTEI.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBC3.DE returned 8.85%/yr vs 10.93%/yr for WTEI.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBC3.DE charges 0.18%/yr vs 0.46%/yr for WTEI.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBC3.DE и WTEI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBC3.DE показывает доходность 25.91%, что значительно выше, чем у WTEI.DE с доходностью 19.49%.
IBC3.DE
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 25.91%
- 6 месяцев
- 26.49%
- 1 год
- 46.24%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
WTEI.DE
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 19.49%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBC3.DE и WTEI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBC3.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 25.91% | 17.59% | 14.06% | 7.48% | -13.80% | 7.38% | 23.03% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 19.49% | 7.76% | 11.91% | 16.94% | -7.18% | 22.68% | 6.08% |
Correlation
The correlation between IBC3.DE and WTEI.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г. | 0.78 |
The correlation between IBC3.DE and WTEI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBC3.DE vs. WTEI.DE — Ранг доходности на риск
IBC3.DE
WTEI.DE
Сравнение IBC3.DE c WTEI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBC3.DE | WTEI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.38 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | 4.45 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 16.42 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBC3.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 2.11 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.78 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.89 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок IBC3.DE и WTEI.DE
Максимальная просадка IBC3.DE за все время составила -31.89%, что больше максимальной просадки WTEI.DE в -16.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC3.DE и WTEI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBC3.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.89% | -16.73% | -15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -6.00% | -4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.08% | -15.97% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | -16.73% | -5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -1.51% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -4.01% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 1.63% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBC3.DE и WTEI.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что IBC3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBC3.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 4.57% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | 9.66% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 12.64% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 13.86% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 13.97% | +4.45% |
Сравнение комиссий IBC3.DE и WTEI.DE
IBC3.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WTEI.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBC3.DE и WTEI.DE
Дивидендная доходность IBC3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности WTEI.DE в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBC3.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 1.88% | 2.26% | 2.44% | 2.69% | 3.36% | 2.18% | 2.09% | 2.56% | 2.08% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.73% | 4.52% | 7.52% | 6.96% | 7.43% | 3.95% | 1.46% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBC3.DE and WTEI.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBC3.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBC3.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for WTEI.DE.
IBC3.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI), while WTEI.DE tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.18% for IBC3.DE and 0.46% for WTEI.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBC3.DE и WTEI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор