PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBC3.DE с FVEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBC3.DE с FVEM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBC3.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF) and FVEM.DE (Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation) are both Emerging Markets Equities funds - IBC3.DE tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) while FVEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBC3.DE returned 20.30%/yr vs 18.13%/yr for FVEM.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBC3.DE и FVEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) и Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBC3.DE показывает доходность 25.91%, а FVEM.DE немного ниже – 25.43%.

IBC3.DE

1 день
-1.44%
1 месяц
3.09%
С начала года
25.91%
6 месяцев
26.49%
1 год
46.24%
3 года*
20.30%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—

FVEM.DE

1 день
-1.33%
1 месяц
2.95%
С начала года
25.43%
6 месяцев
26.43%
1 год
46.35%
3 года*
18.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBC3.DE и FVEM.DE

2026 (YTD)202520242023
IBC3.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		25.91%17.59%14.06%6.15%
FVEM.DE
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation		25.43%17.23%13.32%0.60%

Correlation

The correlation between IBC3.DE and FVEM.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2023 г.

0.93

The correlation between IBC3.DE and FVEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation

Часто сравнивают с IBC3.DE:
IBC3.DE с VGEU.DEIBC3.DE с SSHY.LIBC3.DE с VEMT.LIBC3.DE с IQQY.DEIBC3.DE с EIMI.LIBC3.DE с VUSA.DEIBC3.DE с LQQ.PA
Часто сравнивают с FVEM.DE:
FVEM.DE с UETE.DEFVEM.DE с FLXI.DEFVEM.DE с EL40.DEFVEM.DE с 6PSK.DEFVEM.DE с SPYX.DEFVEM.DE с XEMD.DEFVEM.DE с EMSM.DE

Доходность на риск

IBC3.DE vs. FVEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBC3.DE
Ранг доходности на риск IBC3.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC3.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC3.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC3.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC3.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC3.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FVEM.DE
Ранг доходности на риск FVEM.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVEM.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVEM.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVEM.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBC3.DE c FVEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) и Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBC3.DEFVEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.66

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.59

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

4.42

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

16.79

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBC3.DE vs. FVEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBC3.DE на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVEM.DE равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBC3.DE и FVEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBC3.DEFVEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.08

-0.60

Просадки

Сравнение просадок IBC3.DE и FVEM.DE

Максимальная просадка IBC3.DE за все время составила -31.89%, что больше максимальной просадки FVEM.DE в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC3.DE и FVEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBC3.DEFVEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.89%

-18.76%

-13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-10.62%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-18.76%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-2.08%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-3.46%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.80%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IBC3.DE и FVEM.DE

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) и Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) имеют волатильность 7.06% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBC3.DEFVEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

7.26%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

14.82%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

17.67%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

16.04%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

16.04%

+2.38%

Сравнение комиссий IBC3.DE и FVEM.DE

И IBC3.DE, и FVEM.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBC3.DE и FVEM.DE

Дивидендная доходность IBC3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как FVEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FVEM.DE
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBC3.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		1.88%2.26%2.44%2.69%3.36%2.18%2.09%2.56%2.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IBC3.DE and FVEM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBC3.DE and FVEM.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

IBC3.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI), while FVEM.DE tracks MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBC3.DE и FVEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор