Сравнение IBC0.DE с FLXD.DE
IBC0.DE (iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF) and FLXD.DE (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IBC0.DE tracks the MSCI Europe Diversified Multiple-Factor while FLXD.DE tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBC0.DE returned 10.54%/yr vs 12.10%/yr for FLXD.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBC0.DE charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for FLXD.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBC0.DE и FLXD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBC0.DE показывает доходность 9.99%, а FLXD.DE немного выше – 10.13%.
IBC0.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 9.77%
FLXD.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 13.48%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBC0.DE и FLXD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBC0.DE iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF | 9.99% | 21.49% | 14.29% | 19.19% | -15.94% | 26.76% | -0.55% | 26.28% | -11.58% | 5.55% |
FLXD.DE Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 10.13% | 24.53% | 12.30% | 10.31% | -0.48% | 16.07% | -3.54% | 23.52% | -7.81% | 0.44% |
Correlation
The correlation between IBC0.DE and FLXD.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г. | 0.75 |
The correlation between IBC0.DE and FLXD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBC0.DE vs. FLXD.DE — Ранг доходности на риск
IBC0.DE
FLXD.DE
Сравнение IBC0.DE c FLXD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBC0.DE | FLXD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 4.09 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 11.21 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBC0.DE | FLXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.89 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.03 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.65 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IBC0.DE и FLXD.DE
Максимальная просадка IBC0.DE за все время составила -37.22%, что больше максимальной просадки FLXD.DE в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC0.DE и FLXD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBC0.DE | FLXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.22% | -35.10% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -4.02% | -3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.28% | -10.07% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.64% | -14.19% | -10.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -3.80% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -3.88% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.47% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBC0.DE и FLXD.DE
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что IBC0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBC0.DE | FLXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 3.50% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 7.02% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 8.70% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 11.66% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 14.11% | +2.21% |
Сравнение комиссий IBC0.DE и FLXD.DE
IBC0.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FLXD.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBC0.DE и FLXD.DE
IBC0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLXD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXD.DE Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 3.78% | 4.28% | 4.31% | 4.99% | 5.20% | 4.61% | 3.48% | 4.38% | 5.45% | 0.72% |
IBC0.DE iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBC0.DE and FLXD.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXD.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXD.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for IBC0.DE.
IBC0.DE tracks MSCI Europe Diversified Multiple-Factor, while FLXD.DE tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.45% for IBC0.DE and 0.25% for FLXD.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBC0.DE и FLXD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор