Сравнение EUFM.L с UC44.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L).

EUFM.L и UC44.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUFM.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. UC44.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 19 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUFM.L и UC44.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUFM.L и UC44.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EUFM.L UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc	0.94%	29.59%	3.25%	15.45%	-7.82%	13.50%	5.84%	19.11%	-12.29%
UC44.L UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	-3.60%	5.87%	18.30%	22.09%	-15.47%	26.34%	14.89%	24.15%	-6.51%

Доходность по периодам

С начала года, EUFM.L показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у UC44.L с доходностью -3.60%.

EUFM.L

1 день: 2.71%

1 месяц: -3.59%

С начала года: 0.94%

6 месяцев: 5.08%

1 год: 18.81%

3 года*: 12.63%

5 лет*: 9.69%

10 лет*: —

UC44.L

1 день: 2.32%

1 месяц: -4.14%

С начала года: -3.60%

6 месяцев: -1.20%

1 год: 10.46%

3 года*: 11.10%

5 лет*: 8.76%

10 лет*: 11.82%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc

Название символа

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с EUFM.L:

EUFM.L с CEMT.DE EUFM.L с IBC0.DE EUFM.L с D5BL.DE EUFM.L с XLK EUFM.L с ZPRX.DE EUFM.L с PRAZ.DE EUFM.L с QTOP

Часто сравнивают с UC44.L:

UC44.L с SRIW.L UC44.L с VWRP.L UC44.L с V3AB.L UC44.L с ^GSPC UC44.L с SEMC.L UC44.L с UB20.L UC44.L с AUAD.L

Сравнение комиссий EUFM.L и UC44.L

EUFM.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UC44.L в 0.22%.

EUFM.L

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc

UC44.L

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

EUFM.L vs. UC44.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EUFM.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UC44.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUFM.L c UC44.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EUFM.L	UC44.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.38	0.70	+0.68
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.81	1.07	+0.74
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.15	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.79	1.09	+0.70
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.66	3.98	+2.67
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUFM.L vs. UC44.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFM.L на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа UC44.L равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFM.L и UC44.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EUFM.L	UC44.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.38	0.70	+0.68
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.67	0.61	+0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.79	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.72	-0.23

Корреляция

Корреляция между EUFM.L и UC44.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFM.L и UC44.L

EUFM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC44.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EUFM.L UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UC44.L UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	0.97%	1.01%	1.05%	1.13%	1.33%	1.01%	1.23%	1.70%	1.88%	1.91%	1.81%	1.78%

Просадки

Сравнение просадок EUFM.L и UC44.L

Максимальная просадка EUFM.L за все время составила -30.14%, что больше максимальной просадки UC44.L в -24.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFM.L и UC44.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	EUFM.L	UC44.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.14%	-24.11%	-6.03%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.59%	-9.61%	-0.98%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.86%	-22.39%	+1.53%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-24.11%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.98%	-6.37%	+0.39%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.25%	-4.56%	-0.69%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.85%	2.63%	+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFM.L и UC44.L

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что EUFM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC44.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EUFM.L	UC44.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.95%	4.80%	+1.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.50%	8.97%	+0.53%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.60%	14.96%	-1.36%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.48%	14.44%	+0.04%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.17%	14.92%	+1.25%

Сравнение EUFM.L с UC44.L

Доходность

Сравнение доходности EUFM.L и UC44.L

Сравнение доходности по годам EUFM.L и UC44.L

Доходность по периодам

EUFM.L

UC44.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EUFM.L и UC44.L

Доходность на риск

EUFM.L vs. UC44.L — Ранг доходности на риск

EUFM.L

UC44.L

Сравнение EUFM.L c UC44.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EUFM.L vs. UC44.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFM.L и UC44.L

Просадки

Сравнение просадок EUFM.L и UC44.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EUFM.L и UC44.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)