PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBC0.DE с AMED.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBC0.DE с AMED.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBC0.DE (iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds - IBC0.DE tracks the MSCI Europe Diversified Multiple-Factor while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBC0.DE returned 9.77%/yr vs 9.75%/yr for AMED.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IBC0.DE charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for AMED.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBC0.DE и AMED.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBC0.DE показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 16.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IBC0.DE имеют среднегодовую доходность 9.77%, а акции AMED.DE немного отстают с 9.75%.

IBC0.DE

1 день
0.63%
1 месяц
0.47%
С начала года
9.99%
6 месяцев
13.20%
1 год
19.89%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.54%
10 лет*
9.77%

AMED.DE

1 день
0.51%
1 месяц
5.71%
С начала года
16.87%
6 месяцев
18.51%
1 год
26.18%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBC0.DE и AMED.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBC0.DE
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF		9.99%21.49%14.29%19.19%-15.94%26.76%-0.55%26.28%-11.58%12.21%
AMED.DE
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)		16.87%20.15%5.95%16.68%-10.71%20.90%-1.35%27.22%-12.98%11.86%

Correlation

The correlation between IBC0.DE and AMED.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2015 г.

0.83

The correlation between IBC0.DE and AMED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF

Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)

Часто сравнивают с IBC0.DE:
IBC0.DE с PRAZ.DEIBC0.DE с IS3U.DEIBC0.DE с CEMT.DEIBC0.DE с EUFM.LIBC0.DE с XMLC.DEIBC0.DE с QDVC.DEIBC0.DE с VOO
Часто сравнивают с AMED.DE:
AMED.DE с GLDAMED.DE с LCUK.DEAMED.DE с 6AQQ.DEAMED.DE с 18MK.DEAMED.DE с PR1Z.DEAMED.DE с ZPRL.DEAMED.DE с LSMC.DE

Доходность на риск

IBC0.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBC0.DE
Ранг доходности на риск IBC0.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC0.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC0.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC0.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC0.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC0.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AMED.DE
Ранг доходности на риск AMED.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMED.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMED.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMED.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBC0.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBC0.DEAMED.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.74

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.58

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.49

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.54

9.40

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBC0.DE vs. AMED.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBC0.DE на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMED.DE равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBC0.DE и AMED.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBC0.DEAMED.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.65

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.12

Просадки

Сравнение просадок IBC0.DE и AMED.DE

Максимальная просадка IBC0.DE за все время составила -37.22%, примерно равная максимальной просадке AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC0.DE и AMED.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBC0.DEAMED.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-38.35%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-10.56%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.28%

-14.07%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.64%

-24.06%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.22%

-38.35%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-0.17%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-6.69%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.81%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IBC0.DE и AMED.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) составляет 4.25%, в то время как у Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что IBC0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBC0.DEAMED.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.61%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

12.64%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

15.19%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

15.87%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

17.00%

-0.68%

Сравнение комиссий IBC0.DE и AMED.DE

IBC0.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AMED.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBC0.DE и AMED.DE

Ни IBC0.DE, ни AMED.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IBC0.DE and AMED.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMED.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMED.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for IBC0.DE.

IBC0.DE tracks MSCI Europe Diversified Multiple-Factor, while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.45% for IBC0.DE and 0.25% for AMED.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBC0.DE и AMED.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор