PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBB1.DE с ETL2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBB1.DE с ETL2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBB1.DE (iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist) and ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IBB1.DE is a Intermediate Core Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBB1.DE returned -2.93%/yr vs 13.12%/yr for ETL2.DE. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. IBB1.DE charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for ETL2.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBB1.DE и ETL2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (IBB1.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBB1.DE показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у ETL2.DE с доходностью 18.23%.

IBB1.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-0.59%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.33%
1 год
1.68%
3 года*
0.63%
5 лет*
-2.93%
10 лет*
—

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBB1.DE и ETL2.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBB1.DE
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		-1.42%6.10%-2.30%1.22%-16.97%-3.92%8.37%5.46%
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%46.17%-7.55%3.40%

Correlation

The correlation between IBB1.DE and ETL2.DE is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

-0.20

Over the past year, the inverse relationship between IBB1.DE and ETL2.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.20 to -0.42, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с IBB1.DE:
IBB1.DE с NASD.LIBB1.DE с EUNL.DEIBB1.DE с LYQ7.DEIBB1.DE с AUM5.DEIBB1.DE с GOLD.ASIBB1.DE с ISPA.DEIBB1.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

IBB1.DE vs. ETL2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBB1.DE
Ранг доходности на риск IBB1.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBB1.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB1.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB1.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB1.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB1.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBB1.DE c ETL2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (IBB1.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBB1.DEETL2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.87

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
2.47

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.33

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

3.59

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

8.20

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBB1.DE vs. ETL2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBB1.DE на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа ETL2.DE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBB1.DE и ETL2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBB1.DEETL2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.87

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.84

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.25

-0.37

Просадки

Сравнение просадок IBB1.DE и ETL2.DE

Максимальная просадка IBB1.DE за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки ETL2.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB1.DE и ETL2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBB1.DEETL2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-47.04%

+19.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-7.90%

+3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.84%

-15.06%

+7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

-23.27%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.67%

-3.57%

-16.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-21.90%

+8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

3.46%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IBB1.DE и ETL2.DE

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (IBB1.DE) составляет 1.82%, в то время как у L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что IBB1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETL2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBB1.DEETL2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

4.60%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

12.74%

-9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

15.15%

-10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.45%

15.44%

-7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

13.69%

-6.64%

Сравнение комиссий IBB1.DE и ETL2.DE

IBB1.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ETL2.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBB1.DE и ETL2.DE

Дивидендная доходность IBB1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, тогда как ETL2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBB1.DE
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		4.35%4.12%3.98%3.06%2.05%1.15%1.56%1.68%

Часто задаваемые вопросы

IBB1.DE and ETL2.DE have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBB1.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBB1.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for ETL2.DE.

IBB1.DE is categorized as Intermediate Core Bond, while ETL2.DE is Commodities. IBB1.DE tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.10% for IBB1.DE and 0.30% for ETL2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBB1.DE и ETL2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор