Сравнение IB01.L с TRIS.L
IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) and TRIS.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - IB01.L tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index while TRIS.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IB01.L returned 3.21%/yr vs 3.01%/yr for TRIS.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IB01.L charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for TRIS.L.
Доходность
Сравнение доходности IB01.L и TRIS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IB01.L торгуется в USD, в то время как TRIS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRIS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IB01.L показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у TRIS.L с доходностью 1.07%.
IB01.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- —
TRIS.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IB01.L и TRIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.48% | 4.34% | 5.25% | 4.92% | 1.08% | -0.85% | 0.80% |
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 1.07% | 3.53% | 5.06% | 4.48% | 0.53% | 0.33% | -22.51% |
Correlation
The correlation between IB01.L and TRIS.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IB01.L vs. TRIS.L — Ранг доходности на риск
IB01.L
TRIS.L
Сравнение IB01.L c TRIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IB01.L | TRIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +36.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.02 | 1.11 | +6.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 115.41 | 1.82 | +113.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 576.69 | 5.43 | +571.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IB01.L | TRIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94 | 0.62 | +11.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.00 | 0.62 | +5.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.31 | -0.16 | +3.47 |
Просадки
Сравнение просадок IB01.L и TRIS.L
Максимальная просадка IB01.L за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки TRIS.L в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB01.L и TRIS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IB01.L | TRIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -24.40% | +23.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -1.53% | +1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.09% | -1.53% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.15% | -2.43% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.85% | +10.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -19.36% | +19.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.51% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IB01.L и TRIS.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) составляет 0.10%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что IB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IB01.L | TRIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 1.60% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.24% | 3.83% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 4.51% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.54% | 4.85% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 10.63% | -9.84% |
Сравнение комиссий IB01.L и TRIS.L
IB01.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRIS.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IB01.L и TRIS.L
IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRIS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 3.02% | 3.27% | 4.87% | 4.68% | 1.52% | 0.10% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
IB01.L and TRIS.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRIS.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRIS.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IB01.L.
IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while TRIS.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for IB01.L and 0.06% for TRIS.L.
Подберите оптимальное распределение для IB01.L и TRIS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор